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題名 開放型共同基金風格分類及其穩定性之研究
The Study of Open-end Mutual Fund Style Classification and Stability
作者 洪隆宇
Hong, Lone-Yu
貢獻者 吳啟銘
Chi-Ming Wu
洪隆宇
Lone-Yu Hong
關鍵詞 共同基金
風格
投資風格
分類
穩定性
Mutual Fund
Style
Investment Style
Classification
Stability
日期 1998
上傳時間 20-Apr-2016 16:46:45 (UTC+8)
摘要 　　儘管近幾年來台灣的基金市場蓬勃發展，且國外有關基金投資風格是否存在錯誤分類現象的實證研究正方興未艾，但台灣投資人目前對於何謂「基金投資風格」尚缺乏足夠認識，絕大多數仍只重視基金績效表現之優劣，而值得注意的是，若要進行共同基金績效評比，必須在基金風格已正確分類之前提上，此績效評比或排名才有實質意義；此外，台灣的基金公開說明書往往語焉不詳，基金投資風格分類極不明確，因此本研究的主要目的為提供正確區分共同基金風格型態之分類方法，並檢驗是否存在風格錯誤分類之現象，同時分析此風格分類方法之穩定性。
參考文獻 一、 中文部分：
尹振華(1997)，「美國股票型共同基金分類型態與績效持續性之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
吳璟昇(1997)，「價值型與成長型股票投資績效之研究：以台灣股票市場為例」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文。
卓澤修(1996)，「台灣地區不同型態共同基金其風險與績效之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
林宗賢(1997)，「我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究：以P/B公司規模分類」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
林清珮(1998)，「基金分類型態與績效持續性－追漲殺跌策略之應用」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
貢培萱(1996)，「台灣地區共同基金型態之事後分類與績效評估」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
莊建群等著(1999)，FUND WINNER共同基金春季導覽，台北：墨刻，pp.170~175。
曾少芳(1997)，「國內股票型基金風格與績效持續性之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
楊晉昌(1995)，「共同基金型態與操作績效之研究」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
羅靖霖(1994)，「拔靴法在線性結構關係模式適合度指標之應用」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
證券暨期貨管理，第17卷，第3期，1999年3月，p.127。
二、 英文部分：
Arnott, R. and W.Copeland (1985), "The Business Cycle and Security Selection", Financial Analysts Journal, Mar/Apr 1985, pp.26~32.
Bernstein, Richard (1995), "Style Investing: Unique Insight into Equity Management", John Wiley & Sons.
Brown, Stephen J., and William N. Goetzman (1997), "Mutual Fund Styles", Journal of Financial Economics, Vol.43, No.3, March 1997, pp.373~399.
Christopherson, Jon A. (1995), "Equity Style Classifications", Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.3, Spring 1995, pp.32~43.
DiBartolomeo, Dan and Erik Witkowski (1997), "Mutual Fund Misclassification: Evidence Based on Style Analysis", Financial Analysts Journal, Vol.53, No.5, Sep/Oct 1997, pp.32~43.
Frank J. Fabozzi, T. Daniel Coggin, and Rober D. Arnott (ed.) (1997), "Handbook of Equity Style Management", 2nd ed., New Hope, Pa.: Frank J. Fabozzi Associates.
Johnson, K.J. (1974), "Efficiency and Restrictions on Portfolios Formed Using Quadratic Programming", Proceedings of the Institute of Management Science, Southeast Region, Atlanta, GA.
l Klein, Robert A. and Jess Lederman (ed.) (1995), "Equity Style Management: Evaluating and Selecting Investment Styles", Irwin Professional Publishing.
LeClair, Robert T. (1974), "Discriminant Analysis and the Classification of Mutual Funds", Journal of Economics and Business, Vol.26, No.3, Spring 1974, pp.220~224.
Radcliffe, Robert C. (1989), "Investment : Concepts, Analysis, and Strategy ", 3rd ed., Glenview Ili.: Scott Foresman.
Sharpe, William F. (1992), "Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement", Journal of Portfolio Management, Vol.18, No.2, Winter 1992, pp.7~19.
Tierney, David E. and Kenneth Winston (1991), "Using Generic Benchmarks to Present Manager Styles", Journal of Portfolio Management, Vol.17, No.4, Summer 1991, pp.33~36.
Trzcinka, Charles (1995), "Equity Style Classifications: Comment ", Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.3, Spring 1995, pp.44~46.
描述 碩士
國立政治大學
企業管理學系
86355021
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001344
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 吳啟銘zh_TW
dc.contributor.advisor Chi-Ming Wuen_US
dc.contributor.author (Authors) 洪隆宇zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Lone-Yu Hongen_US
dc.creator (作者) 洪隆宇zh_TW
dc.creator (作者) Hong, Lone-Yuen_US
dc.date (日期) 1998en_US
dc.date.accessioned 20-Apr-2016 16:46:45 (UTC+8)-
dc.date.available 20-Apr-2016 16:46:45 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 20-Apr-2016 16:46:45 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002001344en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85747-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 企業管理學系zh_TW
dc.description (描述) 86355021zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 　　儘管近幾年來台灣的基金市場蓬勃發展，且國外有關基金投資風格是否存在錯誤分類現象的實證研究正方興未艾，但台灣投資人目前對於何謂「基金投資風格」尚缺乏足夠認識，絕大多數仍只重視基金績效表現之優劣，而值得注意的是，若要進行共同基金績效評比，必須在基金風格已正確分類之前提上，此績效評比或排名才有實質意義；此外，台灣的基金公開說明書往往語焉不詳，基金投資風格分類極不明確，因此本研究的主要目的為提供正確區分共同基金風格型態之分類方法，並檢驗是否存在風格錯誤分類之現象，同時分析此風格分類方法之穩定性。zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001344en_US
dc.subject (關鍵詞) 共同基金zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 風格zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 投資風格zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 分類zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 穩定性zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Mutual Funden_US
dc.subject (關鍵詞) Styleen_US
dc.subject (關鍵詞) Investment Styleen_US
dc.subject (關鍵詞) Classificationen_US
dc.subject (關鍵詞) Stabilityen_US
dc.title (題名) 開放型共同基金風格分類及其穩定性之研究zh_TW
dc.title (題名) The Study of Open-end Mutual Fund Style Classification and Stabilityen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 一、 中文部分：
尹振華(1997)，「美國股票型共同基金分類型態與績效持續性之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
吳璟昇(1997)，「價值型與成長型股票投資績效之研究：以台灣股票市場為例」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文。
卓澤修(1996)，「台灣地區不同型態共同基金其風險與績效之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
林宗賢(1997)，「我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究：以P/B公司規模分類」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
林清珮(1998)，「基金分類型態與績效持續性－追漲殺跌策略之應用」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
貢培萱(1996)，「台灣地區共同基金型態之事後分類與績效評估」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
莊建群等著(1999)，FUND WINNER共同基金春季導覽，台北：墨刻，pp.170~175。
曾少芳(1997)，「國內股票型基金風格與績效持續性之研究」，國立臺灣大學財務金融研究所碩士論文。
楊晉昌(1995)，「共同基金型態與操作績效之研究」，國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
羅靖霖(1994)，「拔靴法在線性結構關係模式適合度指標之應用」，國立政治大學統計研究所碩士論文。
證券暨期貨管理，第17卷，第3期，1999年3月，p.127。
二、 英文部分：
Arnott, R. and W.Copeland (1985), "The Business Cycle and Security Selection", Financial Analysts Journal, Mar/Apr 1985, pp.26~32.
Bernstein, Richard (1995), "Style Investing: Unique Insight into Equity Management", John Wiley & Sons.
Brown, Stephen J., and William N. Goetzman (1997), "Mutual Fund Styles", Journal of Financial Economics, Vol.43, No.3, March 1997, pp.373~399.
Christopherson, Jon A. (1995), "Equity Style Classifications", Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.3, Spring 1995, pp.32~43.
DiBartolomeo, Dan and Erik Witkowski (1997), "Mutual Fund Misclassification: Evidence Based on Style Analysis", Financial Analysts Journal, Vol.53, No.5, Sep/Oct 1997, pp.32~43.
Frank J. Fabozzi, T. Daniel Coggin, and Rober D. Arnott (ed.) (1997), "Handbook of Equity Style Management", 2nd ed., New Hope, Pa.: Frank J. Fabozzi Associates.
Johnson, K.J. (1974), "Efficiency and Restrictions on Portfolios Formed Using Quadratic Programming", Proceedings of the Institute of Management Science, Southeast Region, Atlanta, GA.
l Klein, Robert A. and Jess Lederman (ed.) (1995), "Equity Style Management: Evaluating and Selecting Investment Styles", Irwin Professional Publishing.
LeClair, Robert T. (1974), "Discriminant Analysis and the Classification of Mutual Funds", Journal of Economics and Business, Vol.26, No.3, Spring 1974, pp.220~224.
Radcliffe, Robert C. (1989), "Investment : Concepts, Analysis, and Strategy ", 3rd ed., Glenview Ili.: Scott Foresman.
Sharpe, William F. (1992), "Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement", Journal of Portfolio Management, Vol.18, No.2, Winter 1992, pp.7~19.
Tierney, David E. and Kenneth Winston (1991), "Using Generic Benchmarks to Present Manager Styles", Journal of Portfolio Management, Vol.17, No.4, Summer 1991, pp.33~36.
Trzcinka, Charles (1995), "Equity Style Classifications: Comment ", Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.3, Spring 1995, pp.44~46.		zh_TW