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題名 台灣股價指數之研究與預測
Taiwan stock index research and forecasting
作者 鄧之昌
Dern, Dean
貢獻者 鄭天澤
Jeng, Tian-Tzer
鄧之昌
Dern, Dean
關鍵詞 轉換函數模式
Transfer function model
MAPE
RMSPE
日期 1998
上傳時間 21-Apr-2016 09:55:12 (UTC+8)
摘要 本文主要是利用時間數列中的轉換函數模式對國內的成交量與成交價、美國道瓊工業平均指數與台灣發行量加權股價指數及NASDAQ 指數與台灣電子類股進行研究與預測，除了找出適當的預測模式外，同時可以看出世界的經貿大國－美國對台灣所造成的影響，也可以針對"量是否先價而行"的說法加以應証。
The article utilizes the transfer function model in time series to make prediction on closing volume with closing value of the stock market, the American Dow Jones average index with the index of Taiwan stock market index, NASDAQ index with Taiwan electronic stock. In additional to discovering the appropriate prediction model, we can simultaneously see the influence of America with great economic power on Taiwan and how the concept that the volume determines the value is verified.
參考文獻 1、Bruce, L. B., and Richard, T. O. (1993), Forecasting and Time
Series (3rd ed.), U.S.A: Wadsworth.
2、Box, G. E. P., Jenkins, J. M., and Reinsel, G. C. (1994),
Time Series Analysis Forecasting and Control (3rd ed.),
U.S.A: Prentice-Hall.
3、Maldonado, R., and Anthony, S. (1978), "International
Portfolio Diversification and the Intertemporal Stability
of International Stock Market Relationships," Financial
Management, 54-63.
4、Maridakis, S. G., and Wheelwright, S. C.(1974),"An Analysis
of the Interrelationships Among the Major World Stock
Exchanges," Journal of Business Finance and Accounting,
195-215.
5、Ripley, D. M.,(1973),"Systematic Elements in the Linkage of
National Stock Market Indices," The Review of Economic and
Statistics, 356-361.
6、Schollhammer, H., and Sand, O.(1985), "The Interdependence
Among the Stock Markets of Major European Countries and the
United States:An Empirical Investigation of
Interrelationships Among National Stock Price Movements,"
Management International Review, 17-26.
7、杜元隆,(民81), "國際股票市場股價指數關係之實證研究", 國
立台灣大學財務金融學研究所碩士論文.
8、李毓珣,(民79), "國際股市股價指數關係之實証研究", 國立台
灣大學商學研究所碩士論文.
9、吳柏林,(民84), "時間數列分析導論", 華泰書局, 台北.
10、林茂文,(民81), "時間數列分析與預測", 華泰書局, 台北.
11、陳東明,(民80),"台股市場價量關係之實証研究", 國立台灣大
學商學研究所碩士論文.
12、陳立國,(民82), "台股價量關係之研究", 國立台灣大學財務金
融學研究所碩士論文.
13、楊茲敦,(民85), "台灣股價指數預測線之應用－ARIMA模型", 私
立淡江大學數學研究所碩士論文.
14、趙坤芳,(民84), "SAS統計圖形", 儒林書局, 台北.
15、鄭天澤、時巧煒,(民84), "來華觀光旅客需求預測模式比較分
析", 國立政治大學統計研究所技術報告.
16、謝淑如,(民82), "連續性ARIMA轉移函數與季節性ARIMA轉移
函數之運用及其整合", 國立政治大學統計研究所碩士論文.
描述 碩士
國立政治大學
統計學系
86354009
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001565
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭天澤zh_TW
dc.contributor.advisor Jeng, Tian-Tzeren_US
dc.contributor.author (Authors) 鄧之昌zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Dern, Deanen_US
dc.creator (作者) 鄧之昌zh_TW
dc.creator (作者) Dern, Deanen_US
dc.date (日期) 1998en_US
dc.date.accessioned 21-Apr-2016 09:55:12 (UTC+8)-
dc.date.available 21-Apr-2016 09:55:12 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 21-Apr-2016 09:55:12 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002001565en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85894-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 統計學系zh_TW
dc.description (描述) 86354009zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本文主要是利用時間數列中的轉換函數模式對國內的成交量與成交價、美國道瓊工業平均指數與台灣發行量加權股價指數及NASDAQ 指數與台灣電子類股進行研究與預測，除了找出適當的預測模式外，同時可以看出世界的經貿大國－美國對台灣所造成的影響，也可以針對"量是否先價而行"的說法加以應証。zh_TW
dc.description.abstract (摘要) The article utilizes the transfer function model in time series to make prediction on closing volume with closing value of the stock market, the American Dow Jones average index with the index of Taiwan stock market index, NASDAQ index with Taiwan electronic stock. In additional to discovering the appropriate prediction model, we can simultaneously see the influence of America with great economic power on Taiwan and how the concept that the volume determines the value is verified.en_US
dc.description.tableofcontents 圖 表 次 2
第一章 緒論 4
1.1 前言 4
1.2 研究動機與目的 4
1.3 文獻探討 7
1.3.1 價量關係 7
1.3.2 國際股價指數 8
1.4 章節架構 11
第二章 理論架構 12
2.1 模式介紹 12
2.2 模式預測 14
2.3 預測評估 16
第三章 實證分析 17
3.1 價量關係探討 17
3.1.1 模式建立 17
3.1.2 結果分析 19
3.2 台股與美股關係探討 28
3.2.1 模式建立 28
3.2.2 結果分析 29
3.3 台電子類股與NASDAQ股價關係探討 33
3.3.1 模式建立 33
3.3.2 結果分析 34
第四章 結論與建議 51
參考文獻 53		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001565en_US
dc.subject (關鍵詞) 轉換函數模式zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Transfer function modelen_US
dc.subject (關鍵詞) MAPEen_US
dc.subject (關鍵詞) RMSPEen_US
dc.title (題名) 台灣股價指數之研究與預測zh_TW
dc.title (題名) Taiwan stock index research and forecastingen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 1、Bruce, L. B., and Richard, T. O. (1993), Forecasting and Time
Series (3rd ed.), U.S.A: Wadsworth.
2、Box, G. E. P., Jenkins, J. M., and Reinsel, G. C. (1994),
Time Series Analysis Forecasting and Control (3rd ed.),
U.S.A: Prentice-Hall.
3、Maldonado, R., and Anthony, S. (1978), "International
Portfolio Diversification and the Intertemporal Stability
of International Stock Market Relationships," Financial
Management, 54-63.
4、Maridakis, S. G., and Wheelwright, S. C.(1974),"An Analysis
of the Interrelationships Among the Major World Stock
Exchanges," Journal of Business Finance and Accounting,
195-215.
5、Ripley, D. M.,(1973),"Systematic Elements in the Linkage of
National Stock Market Indices," The Review of Economic and
Statistics, 356-361.
6、Schollhammer, H., and Sand, O.(1985), "The Interdependence
Among the Stock Markets of Major European Countries and the
United States:An Empirical Investigation of
Interrelationships Among National Stock Price Movements,"
Management International Review, 17-26.
7、杜元隆,(民81), "國際股票市場股價指數關係之實證研究", 國
立台灣大學財務金融學研究所碩士論文.
8、李毓珣,(民79), "國際股市股價指數關係之實証研究", 國立台
灣大學商學研究所碩士論文.
9、吳柏林,(民84), "時間數列分析導論", 華泰書局, 台北.
10、林茂文,(民81), "時間數列分析與預測", 華泰書局, 台北.
11、陳東明,(民80),"台股市場價量關係之實証研究", 國立台灣大
學商學研究所碩士論文.
12、陳立國,(民82), "台股價量關係之研究", 國立台灣大學財務金
融學研究所碩士論文.
13、楊茲敦,(民85), "台灣股價指數預測線之應用－ARIMA模型", 私
立淡江大學數學研究所碩士論文.
14、趙坤芳,(民84), "SAS統計圖形", 儒林書局, 台北.
15、鄭天澤、時巧煒,(民84), "來華觀光旅客需求預測模式比較分
析", 國立政治大學統計研究所技術報告.
16、謝淑如,(民82), "連續性ARIMA轉移函數與季節性ARIMA轉移
函數之運用及其整合", 國立政治大學統計研究所碩士論文.		zh_TW