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題名 隨機波動模型(stochastic volatility model)--台幣匯率短期波動之研究
Stochastic volatility model - the study of the volatility of NT exchange rate in the short run
作者 王偉濤
Wang, Wei-Tao
貢獻者 郭炳伸
Kuo, Biing-Shen
王偉濤
Wang, Wei-Tao
關鍵詞 貝式估計
Gibbs抽樣法
抵銷混合法
隨機波動
隱藏變數
拒絕/接受比對法
Bayes estimation
Gibbs sampling algorithm
Offset mixture method
Stochastic volatility
Latent variables
Reject / accept algorithm
日期 1997
上傳時間 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8)
描述 碩士
國立政治大學
國際經營與貿易學系
85351002
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001906
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 郭炳伸zh_TW
dc.contributor.advisor Kuo, Biing-Shenen_US
dc.contributor.author (Authors) 王偉濤zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Wang, Wei-Taoen_US
dc.creator (作者) 王偉濤zh_TW
dc.creator (作者) Wang, Wei-Taoen_US
dc.date (日期) 1997en_US
dc.date.accessioned 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8)-
dc.date.available 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002001906en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86454-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 國際經營與貿易學系zh_TW
dc.description (描述) 85351002zh_TW
dc.description.tableofcontents 目錄
     第一章 緒論 1
     
     第二章 隨機波動模型 4
     【第一節】 發展背景 4
     【第二節】 基本性質 7
     【第三節】 古典估計方法：GMM, QML, 與 SML 11
     
     第三章 馬可夫鏈蒙地卡羅估計法 18
     【第一節】 簡介 18
     【第二節】 Gibbs 抽樣法 20
     【第三節】 抵銷混合法 27
     
     第四章 台幣匯率短期波動的實證分析 33
     【第一節】 前言 33
     【第二節】 實證結果 34
     
     第五章 結論與建議 41
     
     【第一章註釋】 43
     【第二章註釋】 45
     【第三章註釋】 48
     【第四章註釋】 51
     
     【附錄1】 52
     【附錄2】 55
     【附錄3】 58
     
     參考文獻 61
     
     圖表目錄
     表一 近似χ2(1)與 logχ2(1)所求出的πi,μi 與σ2i之係數估計 30
     圖一 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 38
     表二 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之估計結果 38
     圖一 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 39
     表三 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬的估計結果 39
     表四 GARCH(1,1)模型估計台幣兌美元之每天匯率報酬之結果 40		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001906en_US
dc.subject (關鍵詞) 貝式估計zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Gibbs抽樣法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 抵銷混合法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 隨機波動zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 隱藏變數zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 拒絕/接受比對法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Bayes estimationen_US
dc.subject (關鍵詞) Gibbs sampling algorithmen_US
dc.subject (關鍵詞) Offset mixture methoden_US
dc.subject (關鍵詞) Stochastic volatilityen_US
dc.subject (關鍵詞) Latent variablesen_US
dc.subject (關鍵詞) Reject / accept algorithmen_US
dc.title (題名) 隨機波動模型(stochastic volatility model)--台幣匯率短期波動之研究zh_TW
dc.title (題名) Stochastic volatility model - the study of the volatility of NT exchange rate in the short runen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US