| dc.contributor.advisor | 郭炳伸 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Kuo, Biing-Shen | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 王偉濤 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Wang, Wei-Tao | en_US |
| dc.creator (作者) | 王偉濤 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Wang, Wei-Tao | en_US |
| dc.date (日期) | 1997 | en_US |
| dc.date.accessioned | 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 27-Apr-2016 11:22:24 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002001906 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=97022 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 85351002 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄\r\n第一章 緒論 1\r\n\r\n第二章 隨機波動模型 4\r\n【第一節】 發展背景 4\r\n【第二節】 基本性質 7\r\n【第三節】 古典估計方法：GMM, QML, 與 SML 11\r\n\r\n第三章 馬可夫鏈蒙地卡羅估計法 18\r\n【第一節】 簡介 18\r\n【第二節】 Gibbs 抽樣法 20\r\n【第三節】 抵銷混合法 27\r\n\r\n第四章 台幣匯率短期波動的實證分析 33\r\n【第一節】 前言 33\r\n【第二節】 實證結果 34\r\n\r\n第五章 結論與建議 41\r\n\r\n【第一章註釋】 43\r\n【第二章註釋】 45\r\n【第三章註釋】 48\r\n【第四章註釋】 51\r\n\r\n【附錄1】 52\r\n【附錄2】 55\r\n【附錄3】 58\r\n\r\n參考文獻 61\r\n\r\n圖表目錄\r\n表一 近似χ<sup>2</sup>(1)與 logχ<sup>2</sup>(1)所求出的π<sub>i</sub>,μ<sub>i</sub> 與σ<sup>2</sup><sub>i</sub>之係數估計 30\r\n圖一 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 38\r\n表二 以 Gibbs 估計法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之估計結果 38\r\n圖一 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬之圖表 39\r\n表三 以抵銷混合法模擬台幣兌美元的每天匯率報酬的估計結果 39\r\n表四 GARCH(1,1)模型估計台幣兌美元之每天匯率報酬之結果 40 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001906 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 貝式估計 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Gibbs抽樣法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 抵銷混合法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 隨機波動 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 隱藏變數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 拒絕/接受比對法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Bayes estimation | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Gibbs sampling algorithm | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Offset mixture method | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Stochastic volatility | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Latent variables | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Reject / accept algorithm | en_US |
| dc.title (題名) | 隨機波動模型(stochastic volatility model)--台幣匯率短期波動之研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Stochastic volatility model - the study of the volatility of NT exchange rate in the short run | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
