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題名 匯率預測誤差與學習--台灣遠期外匯市場再開放之實証分析
作者 金美孜
貢獻者 郭炳伸
金美孜
關鍵詞 匯率預測
外匯市場
日期 1996
上傳時間 28-Apr-2016 09:19:26 (UTC+8)
摘要 由於常可觀測到序列相關的匯率預測誤差,及加入落後變數於匯率計量模型之處理,故本文在匯率決定的模型加入學習的考量,嘗試以此解釋匯率預測誤差序列相關的現象。
描述 碩士
國立政治大學
國際經營與貿易學系
84351009
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002383
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 郭炳伸zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 金美孜zh_TW
dc.creator (作者) 金美孜zh_TW
dc.date (日期) 1996en_US
dc.date.accessioned 28-Apr-2016 09:19:26 (UTC+8)-
dc.date.available 28-Apr-2016 09:19:26 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 28-Apr-2016 09:19:26 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002002383en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86966-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 國際經營與貿易學系zh_TW
dc.description (描述) 84351009zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 由於常可觀測到序列相關的匯率預測誤差,及加入落後變數於匯率計量模型之處理,故本文在匯率決定的模型加入學習的考量,嘗試以此解釋匯率預測誤差序列相關的現象。zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論-----1
     
     第二章 匯率預測誤差與學習-為什麼會有序列相關的匯率預測誤差?-----4
      第一節 學習與匯率決定模型-----4
      第一項 不考量學習於匯率決定模型-衝擊影響具確定性-----6
      第二項 考慮學習於匯率決定模型-衝擊影響具不確定性-----6
     
     第三章 學習效果與遠期外匯市場再開放之實証分析-----10
      第一節 序列相關的匯率預測誤差-----10
      第一項 文獻回顧-----10
      第二項 新台幣/美元匯率預測之實証分析-----12
      第二節 學習與序列相關的匯率預測誤差-----14
      第一項 學習事件-遠期外匯市場再開放-----15
      第二項 學習期間-觀測學習行為的期間-----15
      第三項 結合學習行為之匯率預測誤差-----16
     
     第四章 結論-----23
     
     【附表】-----24
     【附圖】-----31
     
     【參考文獻】-----36
     
     
     
     【表3.1】 文獻上匯率預測誤差的情形-----11
     【表3.2】 資料變數之說明-----12
     【表3.3】 遠期外匯市場再開放對兩國相對貨幣函數的影響-----15
     【表3.4】 學習的期間-----16
     【表3.5】 兩組學習期間δ0的均值與共變異數-----17
     【表3.6】 匯率預測誤差與學習(LKZ1、LKZ6)的配適-----18
     【附表3.1】 FLMA匯率決定模型之平準變數-----24
     【附表3.2】 FLMA匯率決定模型之差分變數ADF單根檢定-----24
     【附表3.3】 差分後之匯率和兩國問變數其VAR的落後階次的決定-min AIC-----25
     【附表3.4】 差分後之匯率和兩國間變數其VAR的落後階次的決定-min SC-----25
     【附表3.5】 以min AIC決定差分後之匯率和兩國相對變數的變動其VAR的落後階次-----26
     【附表3.6】 以min SC決定差分後匯率和兩國相對變數的變動其VAR的落後階次-----26
     【附表3.7】 LR統計量檢定匯率模型的共積模型-----27
     【附表3.8】 依FLIfA匯率模型測得之共積式-----27
     【附表3.9】 測度基本貨幣模型之平準變數單根檢定-----28
     【附表3.10】 測度基本貨幣模型之差分變數的單根檢定-----28
     【附表3.11】 兩國相對變數VAR階次之檢定-min AIC、min SC-----29
     【附表3.12】 LR統計量檢定相對貨幣共積模型-----29
     【附表3.13】 檢定隨機遊走,靜態、動態貨幣結構式與遠期匯率為匯率預測之序列相關情形-----30
     
     
     【圖3.1】 非恆定因子△δt在期間A與期間B之時間序列表現-----18
     【附圖3.1】 △z的時間序列圖-----31
     【附圖3.2】 不同學習期間下,非恆定因子母數(δt)的時間序列圖-----32
     【附圖3.3】 非恆定因子中不能以母數加以掌握的殘差項(vt)-----32
     【附圖3.4】 不同學習期間,學習行為之匯率預測誤差樣本平均值-----33
     【附圖3.5】 期間A之匯率預測誤差與學習-----34
     【附圖3.6】 期間B之匯率預測誤差與學習-----35
zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002383en_US
dc.subject (關鍵詞) 匯率預測zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 外匯市場zh_TW
dc.title (題名) 匯率預測誤差與學習--台灣遠期外匯市場再開放之實証分析zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US