| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 謝仁德 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 謝仁德 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1996 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 09:45:25 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 09:45:25 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 09:45:25 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002327 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87047 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 84352001 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本論文的目地主要是在Black-Scholes選擇權定價模型模型中引入一個利率模型Hull-White Extented Vasicek利率模型來討論選擇權的定價，及其定價模型性質的改變。在此，我們總共討論了三種選擇權的定價，包括股價選擇權、匯率選擇權及期貨選擇權。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論-----1 第一節 研究動機與目的-----1 第二節 研究架構-----4 第二章 文獻回顧-----5 第三章 理論模型-----14 第一節 股價選擇權的定價-----14 第二節 匯率選擇權的定價-----22 第三節 期貨選擇權的定價-----28 第四章 選擇權價格的敏感度與隱含變異數的分析-----32 第一節 敏感度分析-----32 第二節 隱含變異數分析-----42 第五章 實證的結果-----47 第一節 資料的種類與處理-----47 第二節 利率的係數估計-----50 第三節 實證的結果-----53 第六章 結論與建議-----57 參考文獻-----60 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002327 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 利率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 選擇權 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 利率隨機過程下的選擇權分析 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
