| dc.contributor.advisor | 朱美麗 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Zhu, Mei-Li | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 林昆英 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Lin, Kun-Ying | en_US |
| dc.creator (作者) | 林昆英 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Lin, Kun-Ying | en_US |
| dc.date (日期) | 1997 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 10:31:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 10:31:04 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 10:31:04 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002191 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87220 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 85258009 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 台灣近年來逐漸放寬外匯及金融的管制措施，使得台灣與國際間的資本移動愈趨活絡，而國際間利息套利活動的發生，使得各國的外匯與金融市場相互結合在一起，匯率與利率相互影響且其關係愈形密切，當資本可以自由移動時，每個時點兩國間利率的差異應等於預期的即期匯率變動率，此時無拋補利率平價說成立。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | In order to assess the degree of capital mobility of Taiwan in the sense of uncovered interest parity, this paper attempts to estimate the relationship between the return rate of domestic asset and the return rate of foreign asset with cointegration. Main conclusions are: In the first period(1985:9-1989:6), the return rate of domestic asset and foreign asset are not cointegrated by themselves. In the second period(1989:7-1993:12),a unique long- run relationship between these two variables can`t be rejected. But the hypothesis of uncovered interest parity is rejected. These empirical evidences imply that capital is not freely mobile in the first and second period. However, in the third period(1994:l- 1998:3),with fewer financial regulations, a unique long-run relationship between these two variables can`t be rejected. In addition, the coefficient of the return rate of foreign asset is insignificantly different from 1. It means that capital can moves most free in recent years. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論-----1 第一節 研究動機與日的-----1 第二節 本文架構-----3 第二章 實證模型與文獻回顧-----4 第一節 資本移動的意義-----4 第二節 實證模型-----6 第三節 文獻回顧-----8 第三章 實證方法與實證結果-----17 第一節 實證方法-----17 第二節 變數來源及資料處理-----20 第三節 實證結果-----21 (1) 第一段期間-----21 (2) 第二段期間-----24 (3) 第三段期間-----27 第四章 結論-----31 附錄一 實質利率平價說之實證結果-----33 附錄二 台灣資金與外匯管制之演進-----43 附圖-----47 參考文獻-----59 表次 表2-1 台灣實證文獻比較-----16 表3-1 第一段期間之單根檢定-----22 表3-2 第一段期間之自我相關檢定及常態性檢定-----22 表3-3 第一段期間之模型選擇及共積向量檢定-----23 表3-4 第一段期間之共整合向量個數的檢定-----23 表3-5 第二段期間之單根檢定-----24 表3-6 第二段期間之自我相關檢定及常態性檢定-----24 表3-7 第二段期間之模型選擇及共積向量檢定-----25 表3-8 第二段期間之共整合向量個數的檢定-----25 表3-9 第二段期間之係數值檢定-----26 表3-10 第三段期間之單根檢定-----27 表3-11 第三段期間之自我相關檢定及常態性檢定-----27 表3-12 第三段期間之模型選擇及共積向量檢定-----28 表3-13 第三段期間之共整合向量個數的檢定-----28 表3-14 第三段期間之係數值檢定-----29 附表A-1 第一段期間之單根檢定-----35 附表A-2 第一段期間之自我相關檢定與常態性檢定-----35 附表A-3 第一段期間之模型選擇及共積向量檢定-----36 附表A-4 第一段期間之共整合向量個數的檢定-----36 附表A-5 第二段期間之單根檢定-----37 附表A-6 第二段期間之自我相關檢定與常態性檢定-----37 附表A-7 第二段期間之模型選擇及共積向量檢定-----38 附表A-8 第二段期間之共整合向量個數的檢定-----38 附表A-9 第二段期間之係數值檢定-----39 附表A-10 第三段期間之單根檢定-----40 附表A-11 第三段期間之自我相關檢定與常態性檢定-----40 附表A-12 第三段期間之模型選擇及共積向量檢定-----41 附表A-13 第三段期間之共整合向量個數的檢定-----41 附表A-14 第三段期間之係數值檢定-----42 圖次 附圖3-1 第一段期間國內資產報酬率之水準值與一階差分值-----47 附圖3-2 第一段期間國外資產報酬率之水準值與一階差分值-----48 附圖3-3 第二段期間國內資產報酬率之水準值與一階差分值-----49 附圖3-4 第二段期間國外資產報酬率之水準值與一階差分值-----50 附圖3-5 第三段期間國內資產報酬率之水準值與一階差分值-----51 附圖3-6 第三段期間國外資產報酬率之水準值與一階差分值-----52 附圖A-l 第一段期間國內實質利率之水準值與一階差分值-----53 附圖A-2 第一段期間國外實質利率之水準值與一階差分值-----54 附圖A-3 第二段期間國內實質利率之水準值與一階差分值-----55 附圖A-4 第二段期間國外實質利率之水準值與一階差分值-----56 附圖A-5 第三段期間國內實質利率之水準值與一階差分值-----57 附圖A-6 第三段期間國外實質利率之水準值與一階差分值-----58 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002191 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 資本移動性 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 無拋補利率平價說 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 商業 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 經濟 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Capital mobility | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Business | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Economics | en_US |
| dc.title (題名) | 由無拋補利率平價說檢定資本移動性--台灣的實證研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
