| dc.contributor.advisor | 林炯垚<br>徐燕山 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 柳春成 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 柳春成 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1995 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 14:40:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 14:40:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 14:40:01 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002648 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87439 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 83355014 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 民國七○年代，證券主管機關頻繁地調整融資比率或融券保證金成數來活絡股市或抑制投機買氣，然而證券信用交易比率的變動是否會擴大投資組合與股票報酬率的變異程度，使市場參與者對未來收益承受更多的不確定性而增加投資風險。亦即，證券信用交易比率的調整是否會對股市波動性造成顯著的影響？是本研究亟欲探討的主題。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭論文摘要目錄-----I圖次-----II表次-----III第一章 緒論-----1 第一節 研究背景-----1 第二節 研究動機與目的-----5 第三節 章節安排與研究架構-----8第二章 文獻探討-----12 第一節 證券信用交易的本質-----12 第二節 融資融券理論-----16 第三節 國外文獻回顧-----17 第四節 國內文獻回顧-----24第三章 研究方法-----33 第一節 研究範圍-----33 第二節 研究設計-----34 第三節 研究限制-----41 第四節 統計檢定方法-----43第四章 實證分析-----49 第一節 投資組合的劃分-----49 第二節 證券信用交易比率調整對投資組合變異數之影響-----50第五章 結論與建議-----88 第一節 結論-----88 第二節 後續研究建議-----92參考文獻-----93附錄一 歷年信用比率變動表-----98附錄二 各年度投資組合之劃分-----100圖次圖1-1 論文研究架構圖-----10圖3-1 系統風險與非系統風險-----39圖3-2 檢定期間之設計-單一變動基準日-----40圖3-3 檢定期間之設計-雙變動基準日-----40表次表1-1 股票市場投資人結構之分析-----6表1-2 證券市場信用交易統計分析-----7表4-1-1 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----72表4-1-2 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----72表4-1-3 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----72表4-2-1 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----73表4-2-2 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----73表4-2-3 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----73表4-3-1 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----74表4-3-2 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----74表4-3-3 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----74表4-4-1 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----75表4-4-2 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----75表4-4-3 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----75表4-5-1 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----76表4-5-2 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----76表4-5-3 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----77表4-6-1 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----77表4-6-2 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----77表4-6-3 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----77表4-7-1 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----78表4-7-2 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----78表4-7-3 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----78表4-8-1 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----79表4-8-2 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----79表4-8-3 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----79表4-9-1 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----80表4-9-2 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----80表4-9-3 高風險之第一類股投資組合的Levene值-----80表4-10-1 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----81表4-10-2 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----81表4-10-3 高風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----81表4-11-1 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----82表4-11-2 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----82表4-11-3 低風險之第一類股投資組合的Levene值-----82表4-12-1 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----83表4-12-2 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----83表4-12-3 低風險之第一類股投資組合的wilcoxon值-----83表4-13-1 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----84表4-13-2 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----84表4-13-3 高風險之第二類股投資組合的Levene值-----84表4-14-1 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----85表4-14-2 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----85表4-14-3 高風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----85表4-15-1 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----86表4-15-2 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----86表4-15-3 低風險之第二類股投資組合的Levene值-----86表4-16-1 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----87表4-16-2 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----87表4-16-3 低風險之第二類股投資組合的wilcoxon值-----87表5-1 證券信用交易比率調整對股市波動性影響-Levene檢定-----89表5-2 證券信用交易比率調整對股市波動性影響-wilcoxon檢定-----89表5-2-1 高風險與低風險類股波動性比較-wilcoxon檢定-----91 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002648 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 證券信用交易 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 融資 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 融券 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 證券信用交易比率調整對臺灣股市波動性影響之研究－以投資組合的風險水平分析之 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
