| dc.contributor.advisor | 饒秀華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 蔡永順 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Thais, Yung Sung | en_US |
| dc.creator (作者) | 蔡永順 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Thais, Yung Sung | en_US |
| dc.date (日期) | 1995 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 14:42:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 14:42:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 14:42:09 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002743 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87480 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 83351021 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本篇研究主要在探討，臺灣股價指數與重要總體經濟變數之間是否具有長期的穩定關係。並藉由計量模型的估計、比較與研究，希望能因而找出較為準確的估計方法，並瞭解各經濟變數之間的影響與關係。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 論文題要-----i 目錄-----ii 表次／圖次-----iii 第一章 導論-----1 第一節 研究目的-----1 第二節 總體經濟因素的建構與文獻探討-----2 第二章 理論探討-----7 第一節 單根檢定-----7 1.1 Dickey-Fuller Test-----7 1.2 Augmented Dickey-Fuller Test-----9 1.3 Phillip-Perron Test-----10 1.4 Perron Test-----12 第二節 相關分析-----14 2.1 共積關係-----14 2.2 典型相關分析-----15 第三節 估計方法-----17 3.1 Fully Modified OLS-----17 3.2 Dynamic OLS-----19 第三章 研究方法-----21 第一節 資料處理與性質分析-----21 第二節 相關分析-----27 第三節 估計分析-----31 第四章 方法比較與結果分析-----33 第一節 FM-OLS估計法的結果-----33 第二節 DYNAMIC-OLS-----38 第三節 誤差修正模型的分析-----41 第五章 結論與建議-----53 附錄A-----一 參考文獻-----九 表次 【表1】對數資料的單根檢定-----23 【表2】對數資料取一次差分的單根檢定-----24 【表3】考慮結構變化資料的統計量-----25 【表4】Additive-Outlier Method統計量-----26 【表5】Innovational-Outlier Method-----26 【表6】潛伏變數的單根檢定-----29 【表7】潛伏變數取一次差分的單根檢定-----30 【表8】FM-OLS與OLS五個變數全期估計比較表-----34 【表9】FM-OLS與OLS五個變數前期估計比較表-----34 【表10】FM-OLS與OLS五個變數後期估計比較表-----34 【表11】FM-OLS與OLS四個變數全期估計比較表-----36 【表12】FM-OLS與OLS四個變數前期估計比較表-----36 【表13】FM-OLS與OLS四個變數後期估計比較表-----36 【表14】FM-OLS與OLS三個變數全期估計比較表-----37 【表15】FM-OLS與OLS三個變數前期估計比較表-----38 【表16】FM-OLS與OLS三個變數後期估計比較表-----38 【表17】D-OLS初步迴歸表-----39 【表18】D-OLS殘差迴歸表-----40 【表19】D-OLS修訂迴歸表-----41 【表20】ECM模型迴歸估計表-----46 【表21】ECM模型迴歸估計表-----47 【表22】ECM模型修訂迴歸估計表-----50 【表23】ECM模型修訂迴歸估計表-----51 圖次 圖1：各變數時間趨勢圖（附錄A）-----一 圖 ：各變數Difference時間趨勢圖（附錄A）-----二 圖 ：Canonical變數時間趨勢圖（附錄A）-----三 圖 ：Canonical變數Difference時間趨勢圖（附錄A）-----四 圖2：D-OLS全期配適圖-----五 圖3：D-OLS前期配適圖-----五 圖4：D-OLS後期配適圖-----六 圖5：ECM模型股價變動全期配適圖-----六 圖6：ECM模型股價變動前期配適圖-----七 圖7：ECM模型股價變動後期配適圖-----七 圖8：FM-OLS估計配適圖-----八 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002743 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 股價 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 經濟變數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 共積關係 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Stock Price | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Economic Variable | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Cointegration | en_US |
| dc.title (題名) | 股價與重要經濟變數共積關係之研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Cointegration of Stock Price and Important Economic Variables | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
