學術產出-學位論文
| 題名 | 臺灣股票型基金之績效評估－持股比率分析法 The performance evaluation of Taiwan`s stock mutual funds-holding composition analysis |
| 作者 | 辛穎琪 Xin, Ying Qi |
| 貢獻者 | 徐燕山 Xu, Yan Shan 辛穎琪 Xin, Ying Qi |
| 關鍵詞 | 共同基金 績效 持續性 週轉率 |
| 日期 | 1995 |
| 上傳時間 | 28-四月-2016 15:07:12 (UTC+8) |
| 摘要 | 隨著國人理財觀念的轉變，講求專業化管理的共同基金成為新興的投資工具，而經理人的操作績效也成為眾人所關注的焦點。 |
| 描述 | 碩士 國立政治大學 財務管理研究所 83357005 |
| 資料來源 | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002996 |
| 資料類型 | thesis |
| dc.contributor.advisor | 徐燕山 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Xu, Yan Shan | en_US |
| dc.contributor.author (作者) | 辛穎琪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | Xin, Ying Qi | en_US |
| dc.creator (作者) | 辛穎琪 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Xin, Ying Qi | en_US |
| dc.date (日期) | 1995 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-四月-2016 15:07:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-四月-2016 15:07:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-四月-2016 15:07:12 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | B2002002996 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87546 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 財務管理研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 83357005 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著國人理財觀念的轉變，講求專業化管理的共同基金成為新興的投資工具，而經理人的操作績效也成為眾人所關注的焦點。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭 論文摘要 目錄 圖目錄 表目錄 第一章 緒論-----1 1.1 研究動機-----1 1.2 研究目的-----4 1.3 研究限制-----5 1.4 研究架構-----5 第二章 文獻探討-----7 2.1 傳統之績效評估模型-----7 2.2 改良之績效評估模型-----10 2.3 持股比率績效評估模型-----18 2.4 績效持續性之研究-----24 2.5 國內相關文獻-----26 第三章 研究設計-----31 3.1 研究範圍與研究期間-----31 3.2 資料說明與處理-----32 3.3 整體績效評估-----39 3.4 績效持續性檢定-----44 第四章 實證結果與分析-----48 4.1 基金整體績效評估結果-----48 4.2 基金績效持續性檢定結果-----55 4.3 基金績效與週轉率之關係-----64 第五章 結論與建議-----68 5.1 結論-----68 5.2 建議-----69 參考文獻-----71 圖目錄 圖1.1 全文架構圖-----6 圖2.1 Fama之績效分解圖-----10 圖3.1 ARIMA模型配置程序圖-----37 圖4.1 民國82/6～84/12股市加權指數及報酬率走勢圖-----48 圖4.2 基金績效與股市報酬率趨勢圖-----55 表目錄 表1.1 國內共同基金發行概表-----2 表2.1 國內共同基金相關研究一覽表-----27 表3.1 樣本基金相關資料一覽表-----32 表3.2 ARMA模型及參數條件-----35 表3.3 以相關函數判定ARMA階數之準則-----38 表4.1 民國82/6～84/12基金淨值平均月報酬率-----49 表4.2 Cornell模型基金績效評估結果-----50 表4.3 Copeland & Mayera模型基金績效評估結果-----51 表4.4 Grinblatt及Titman模型基金績效評估結果-----53 表4.5 各期基金之整體績效-----56 表4.6 長期持續性檢定（無母數檢定）-----57 表4.7 長期持續性檢定（迴歸分析）-----58 表4.8 短期持續性檢定（無母數檢定）-----58 表4.9 短期持續性檢定（迴歸分析）-----60 表4.10 績效持續性檢定（修正之迴歸分析）-----62 表4.11 個別基金績效持續性檢定（迴歸分析）-----63 表4.12 週轉率與三種績效指標大小之統計表-----65 表4.13 三種績效指標與週轉率之迴歸係數-----66 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002996 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 共同基金 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 績效 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 持續性 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 週轉率 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 臺灣股票型基金之績效評估－持股比率分析法 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The performance evaluation of Taiwan`s stock mutual funds-holding composition analysis | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |