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題名 遺傳程式與市場擇時策略之研究：臺灣股票市場的應用
Genetic Algorithms and Market Timing Strategies: An Application of Taiwan Stock Market
作者 陳建福
Chen, Chien Fu
貢獻者 陳樹衡
Chen, Shu Heng
陳建福
Chen, Chien Fu
關鍵詞 人工智慧
遺傳程式
市場擇時策略
artificial intelligence
genetic algorithms
market timing strategies
日期 1995
上傳時間 28-四月-2016 15:25:45 (UTC+8)
摘要 　　本研究結合由Holland(1975)所發展的遺傳程式與資訊科技的計算理論來研究臺灣股票市場的市場擇時策略，並根據Bauer(1994)對於投資法則的編碼方式，分別考慮以基本分析與技術分析為基礎的遺傳程式市場擇時策略，並且以買入持有策略、投資無風險資產與追漲殺跌策略等三種投資策略作為比較基礎來評估遺傳程式在投資策略應用上的可行性。
描述 碩士
國立政治大學
經濟學系
82258016
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002855
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 陳樹衡zh_TW
dc.contributor.advisor Chen, Shu Hengen_US
dc.contributor.author (作者) 陳建福zh_TW
dc.contributor.author (作者) Chen, Chien Fuen_US
dc.creator (作者) 陳建福zh_TW
dc.creator (作者) Chen, Chien Fuen_US
dc.date (日期) 1995en_US
dc.date.accessioned 28-四月-2016 15:25:45 (UTC+8)-
dc.date.available 28-四月-2016 15:25:45 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 28-四月-2016 15:25:45 (UTC+8)-
dc.identifier (其他 識別碼) B2002002855en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87661-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經濟學系zh_TW
dc.description (描述) 82258016zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 　　本研究結合由Holland(1975)所發展的遺傳程式與資訊科技的計算理論來研究臺灣股票市場的市場擇時策略，並根據Bauer(1994)對於投資法則的編碼方式，分別考慮以基本分析與技術分析為基礎的遺傳程式市場擇時策略，並且以買入持有策略、投資無風險資產與追漲殺跌策略等三種投資策略作為比較基礎來評估遺傳程式在投資策略應用上的可行性。zh_TW
dc.description.tableofcontents 謝辭
摘要
目錄-----I
表格目錄-----III
圖例目錄-----IV
第一章　緒論-----1
　　1.1　研究主題、動機與目的-----1
　　1.2　本文架構與大綱-----3
第二章　研究方法：遺傳程式-----5
　　2.1　前言-----5
　　2.2　遺傳程式的尋找程序-----8
　　2.3　選擇的方法-----11
　　2.4　交配的方法-----13
　　2.5　一個簡單的範例-----15
　　2.6　遺傳程式的理論基礎-----19
　　　　2.6.1　概型定理(Schema Theorem)-----19
　　　　2.6.2　積木假說(Building Block Hypothesis)-----22
第三章　以遺傳程式發展市場擇時策略-----24
　　3.1　遺傳程式在金融市場的應用-----24
　　3.2　市場擇時策略(market timing strategies)-----25
　　3.3　投資法則結構的建立-----25
第四章　臺灣股票市場的實證分析-----32
　　4.1　研究設計-----32
　　　　4.1.1　研究期間與資料來源說明-----32
　　　　4.1.2　遺傳程式的電腦執行與參數設定-----34
　　4.2　實證結果分析-----35
　　　　4.2.1　以基本分析為基礎的遺傳程式市場擇時策略-----35
　　　　4.2.2　以技術分析為基礎的遺傳程式市場擇時策略-----47
　　　　4.2.3　小結-----55
第五章　結論-----56

表格目錄
2.1　第0代族羣-----16
2.2　第0代族羣：執行選擇之後-----17
2.3　第0代族羣：執行交配之後-----18
2.4　第1代族羣-----18
3.1　投資法則的邏輯編碼-----27
3.2　Cond1、2、3的編碼-----29
3.3　二元數字列的編碼-----30
4.1　t期股票超額報酬率與t-1總體經濟變數之相關分析1984-88年-----37
4.2　120個最佳遺傳程式投資法則（基本分析）-----39
4.3　120個最佳遺傳程式投資法則（基本分析）：續表4.2-----40
4.4　120個最佳遺傳程式投資法則（基本分析）：續表4.3-----41
4.5　120個最佳遺傳程式投資法則（基本分析）：續表4.4-----42
4.6　不同投資策略績效比較：以基本分析為基礎的遺傳程式投資法則-----44
4.7　不同投資策略績效比較：以技術分析為基礎的遺傳程式投資法則-----48
4.8　120個最佳遺傳程式投資法則（技術分析）-----49
4.9　120個最佳遺傳程式投資法則（技術分析）：續表4.8-----50
4.10　120個最佳遺傳程式投資法則（技術分析）：續表4.9-----51
4.11　120個最佳遺傳程式投資法則（技術分析）：續表4.10-----52

圖例目錄
4.1　臺灣發行量加權股價指數時間趨勢圖：1984-1991年-----33
4.2　不同投資策略報酬趨勢圖：樣本內期間【以基本分析為基礎】-----45
4.3　不同投資策略報酬趨勢圖：樣本外期間【以基本分析為基礎】-----46
4.4　不同投資策略報酬趨勢圖：樣本內期間【以技術分析為基礎】-----53
4.5　不同投資策略報酬趨勢圖：樣本外期間【以技術分析為基礎】-----54		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002855en_US
dc.subject (關鍵詞) 人工智慧zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 遺傳程式zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 市場擇時策略zh_TW
dc.subject (關鍵詞) artificial intelligenceen_US
dc.subject (關鍵詞) genetic algorithmsen_US
dc.subject (關鍵詞) market timing strategiesen_US
dc.title (題名) 遺傳程式與市場擇時策略之研究：臺灣股票市場的應用zh_TW
dc.title (題名) Genetic Algorithms and Market Timing Strategies: An Application of Taiwan Stock Marketen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US