| dc.contributor.advisor | 謝劍平 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Shieh,Chieh Ping | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 胡家禎 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Hu, Chia Chen | en_US |
| dc.creator (作者) | 胡家禎 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Hu, Chia Chen | en_US |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Apr-2016 09:12:36 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Apr-2016 09:12:36 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Apr-2016 09:12:36 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002003217 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87791 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 企業管理學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 82355036 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著國人的投資理財觀念日益受到重視，國內的證券投資信託基金在國內己逐漸成為投資人的投資標的。而對於我國的投資信託基金業者，在過去往往缺乏避險管道，使得基金經理人僅能以降低持股比率以達到規避風險的目標。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝詞論文摘要目錄第一章 緒論-----1 第一節 研究背景與動機-----1 第二節 研究目的-----3 第三節 研究範圍-----4 第四節 研究方法-----4 一、初步性研究-----4 二、敘述性研究-----5 第五節 研究架構-----7第二章 文獻探討-----8 第一節 台灣與亞洲大平洋地區主要國家之股市相關性-----8 第二節 股價指數的構成-----13 一、採樣-----13 二、加權方式-----14 三、使用股價指數的優點-----16 第三節 股價指數期貨避險理論與運用-----17 一、股價指數期貨的避險功能-----18 二、股價指數期貨的避險優點-----18 三、股價指數期貨的運用限制-----19 四、股價指數期貨的避險策略-----20 五、期貨避險比例的衡量-----24 六、期貨避險績效(Hedge Performamce)的衡量-----26 第四節 股價指數期貨避險實證之文獻探討-----30 一、國外實證研究-----30 二、國內實證研究-----34 第五節 投資信託基金的投資組合特性-----37 一、投資信託基金的定義-----37 二、共同基金的種類-----37 第六節 本章結論-----40第三章 實證研究設計-----42 第一節 研究資料及範圍-----42 一、資料來源-----42 二、研究期間-----45 第二節 研究假設-----45 第三節 實證模型-----46第四章 實證研究結果與分析-----53 第一節 OLS法求得之最適避險比率與避險績效-----53 一、避險比率-----53 二、避險效果之衡量-----55 第二節 避險前後風險與報酬的變動情況-----57 一、投資組合股價指數-----58 二、基金每股淨值(NAV)-----63 三、不同現貨指標之間的比較-----64 第三節 OLS法的假設檢定分析-----65 一、誤差項常態性檢定-----65 二、誤差項自我相關檢定-----65 三、誤差項異質變異數檢定-----66 第四節 總結-----66 一、避險比率與避險績效-----66 二、避險投資組合的績效評估-----68 三、不同現貨指標的比較-----69第五章 結論與建議-----71 第一節 結論-----71 第二節 研究限制與後續研究建議-----72 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003217 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 共同基金 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 指數期貨 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 避險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Mutual Fund | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Index Future | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Hedge | en_US |
| dc.title (題名) | 國內投資信託基金利用國外股價指數避險可行性之研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The Research of Feasibility to Domestic Mutual Funds Using the Overseas Stock Index Future to Hedge | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
