| dc.contributor.advisor | 林修葳 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Lin, Shiou Hwei | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 張主卿 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chiang, Chu Ching | en_US |
| dc.creator (作者) | 張主卿 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chiang, Chu Ching | en_US |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Apr-2016 09:14:50 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Apr-2016 09:14:50 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Apr-2016 09:14:50 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002003362 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87837 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 82351019 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 實務界多將監視制度之實施效果定義為防止操縱市場。的確，國內股市一向投機氣氛濃厚、短線交易盛行，惟異常交易未必全導因於投機炒作，事實上，股市交易者交易目的有四種：一是風險分攤(risk sharing)，二是變現性交易(liquidity tradings)，三是具有訊息基礎的交易(information-based tradings)，四是炒作(manipulation)。異常交易宣告訊息在實證上，可以同時作為最可能發生市場訊息不對稱的樣本組，異常交易之肇致，究竟是否純係炒作造成，抑或具有訊息基礎的交易亦佔若干比重，應是一有趣之研究課題。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 誌謝 論文摘要 目錄 第一章 緒論 第一節 研究動機與目的-----1 第二節 研究範圍與流程-----2 第三節 研究架構與內容-----6 第二章 訊息與股價 第一節 效率資本市場與股價行為-----7 第二節 理性預期與價格均衡-----7 第三節 訊息不對稱之衡量-----13 第三章 研究方法 第一節 事件研究法-----18 第二節 VAR模型之建立-----19 第三節 因果關係檢定-----20 第四章 研究設計 第一節 研究範圍-----26 第二節 資料來源-----29 第三節 名詞定義與解釋-----30 第四節 研究限制-----33 第五章 實證結果與分析 第一節 警示股之宣告效果-----35 第二節 警示股被警示前後之比較-----43 第三節 警示股與非警示股之比較-----50 第四節 警示前後訊息不對稱之比較-----50 第六章 結論與建議 第一節 結論-----60 第二節 建議-----60 參考文獻-----62 附錄-----66 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003362 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 訊息不對稱 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 警示股 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 向量自身回歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 衝擊反應 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | asymmetry | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Informed | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Impulse | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | VAR | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Alarted | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Information | en_US |
| dc.title (題名) | 警示股價量行為之實證研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The empirical evidence on price and trade volume behavior of alarted securities. | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
