| dc.contributor.advisor | 林修葳 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Lin, Hsion Wei | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 李世欽 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Lee, Shih Chin | en_US |
| dc.creator (作者) | 李世欽 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Lee, Shih Chin | en_US |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Apr-2016 09:15:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Apr-2016 09:15:19 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Apr-2016 09:15:19 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002003375 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87850 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | G82351020 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究資料取自教育部ＥＰＳ資料庫，研究期間為民國７６年一月到８４年一月之分類股價指數，共二千二百九十四筆資料。結果發現台灣證券交易所之分類股價指每日報酬率的行為，顯著拒絕iid之虛無假設，顯示台灣股票市埸有強烈的非線性現象，拒絕原因不是來自不穩定性、也非市場為一混沌系統。本研究利用自我相關函數圖形觀察分類股價指數每日收盤價，發現每筆資料皆呈現緩慢下降的情形，因此將資料取自然對數及一階差分作資料轉換，將符合穩定性的要求。實驗結果可歸納出以下的結論：(1)國內分類股價指數每日報酬率配適AR(3)模型，利用Ljung-Box Q統計量檢定除了金融、食品及加權三筆資料不甚理想外，其它資料均可除去自我相關性。(2)以BDS統計量的結果顯示，股價報酬率均拒絕iid的假設，亦即市埸報酬不具有隨機的形態，其中以水泥類最為強烈。(3)雖然原始資與經亂數編排後的相關維度，已有所不同，但所有原始資料的相關維度均不呈現收斂的現象，顯示市場不具有碎形結構。(4)close returns檢定方法檢定結果顯示，股票市埸不具有混沌現象。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝詞 目錄-----I 表目錄-----III 圖目錄-----VI 第一章 緒論-----1 第一節 研究動機-----1 第二節 研究目的-----2 第三節 研究流程與研究架構-----3 第二章 文獻探討-----6 第一節 混沌系統-----6 第二節 混沌理論之研究-----12 第三節 碎形結構-----13 第四節 國內外相關文獻對於混沌理論之實證研究-----17 第三章 研究方法-----28 第一節 自我相關測試法-----28 第二節 相關維度分析法-----29 第三節 BDS殘差檢定-----33 第四節 close returns方法-----35 第四章 實證結果及分析-----39 第一節 研究範圍與資料來源-----39 第二節 模型之配適-----39 第三節 檢定獨立一致性分配-----42 第四節 相關維度之估計-----45 第五節 混沌現象之檢定-----54 第五章 結論-----68 第一節 研究結論-----68 第二節 研究建議-----69 參考文獻-----71 附一-----74 附二-----83 附三-----86 表目錄 表4-1 配適AR(2)和AR(3)模型後的Q-test值-----40 表4-2 配適AR(4)、AR(5)和ARMA(2,3)模型後的Q-test值-----41 表4-3 水泥類日報酬資料經AR(3)配適後殘差之BDS值-----43 表4-4 其它類日報酬資料經AR(3)配適後殘差之BDS值-----44 表4-5 相關維度估計表-----50 圖目錄 圖1-1 研究流程-----4 圖2-1 Tent map之圖形-----7 圖2-2 Tent map拉長與摺疊作用-----7 圖2-3 Logistic方程式表現在族群成長上的行為-----9 圖2-4 呈現自我相似性的Logistic方程式-----10 圖2-5 康特集合(cantor set)之產生過程-----14 圖2-6 卡區島(koch island)之產生過程-----15 圖2-7 Sierpinski triangles之產生過程-----15 圖3-1 Roessler模型close returns之圖-----36 圖3-2 Logisitc方程式close returns之圖-----36 圖3-3 隨機時間數列模型close returns之圖-----37 圖4-1 金融類之相關維度變化圖-----46 圖4-2 水泥類之相關維度變化圖-----47 圖4-3 塑化類之相關維度變化圖-----47 圖4-4 營建類之相關維度變化圖-----47 圖4-5 機電類之相關維度變化圖-----48 圖4-6 食品類之相關維度變化圖-----48 圖4-7 造紙類之相關維度變化圖-----48 圖4-8 紡織類之相關維度變化圖-----49 圖4-9 發行量加權股價之相關維度變化圖-----49 圖4-10 嵌入維度60時水泥類AR(3)殘差之相關維度變化圖-----51 圖4-11 嵌入維度60時水泥類經亂數編排後之相關維度變化圖-----52 圖4-12 嵌入維度60時水泥類工序列之相關維度變化圖-----52 圖4-13 水泥類之close returns圖-----55 圖4-14 金融類之close returns圖-----56 圖4-15 塑化類之close returns圖-----57 圖4-16 營建類之close returns圖-----58 圖4-17 機電類之close returns圖-----59 圖4-18 食品類之close returns圖-----60 圖4-19 造紙類之close returns圖-----61 圖4-20 紡織類之close returns圖-----62 圖4-21 發行量加權股價之close returns圖-----63 圖4-22 樣本數為500之Logistic方程式close returns圖-----64 圖4-23 樣本數為2293之Logistic方程式close returns圖-----65 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003375 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 分類股價指數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 碎形 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 混沌 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 相關維度 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Index | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Fractals | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Chaos | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Correlation Dimension | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | BDS | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Close Returns | en_US |
| dc.title (題名) | 台灣股票市場分類股價指數－碎形與混沌之探討 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The Index of Stock market in Taiwan - Fractals and Chaos | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
