| During Tenure |
Number |
Title |
Position |
| 2014/08/01-2015/07/31 |
MOST103-2410-H-004-097- |
波動度選擇權的資訊內涵 |
計畫主持人 |
| 2014/04/16-2014/10/15 |
103-5014 |
計算與運用經濟資本 |
共同主持人 |
| 2014/04/16-2014/10/15 |
103-5014 |
計算與運用經濟資本 |
共同主持人 |
| 2013/06/17-2013/10/15 |
102-5032 |
提升投資風險之策略性風險管理 |
共同主持人 |
| 2013/06/17-2013/10/15 |
102-5032 |
提升投資風險之策略性風險管理 |
共同主持人 |
| 2011/08/01-2012/07/31 |
NSC100-2410-H-004-031- |
波動度選擇權的隱含波動度 |
計畫主持人 |
| 2004/08/01-2005/07/31 |
NSC93-2416-H-004-045 |
選擇權之評價：Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下 |
計畫主持人 |
| 2003/09/01-2004/02/28 |
92-5042 |
期貨市場交割結算基金總額計算方式之研究 |
計畫主持人 |
| 2003/08/01-2004/07/31 |
NSC92-2416-H-004-038 |
美式蒙地卡羅模擬法之研究與延伸 |
計畫主持人 |
| 2003/01/15-2003/04/16 |
92-5004 |
期貨商台指期貨與選擇權營運成本之研究分析 |
計畫主持人 |
| 2001/08/01-2002/07/31 |
NSC90-2416-H-004-015 |
以分解結合法加速界限選擇權評價之效率 |
計畫主持人 |
| 2000/08/01-2001/07/31 |
NSC89-2416-H-004-063 |
界限選擇權之評價與避險－以ADAPTIVE MESH MODEL來增加三元樹評價的效率 |
計畫主持人 |
| 1999/08/01-2000/07/31 |
NSC89-2416-H-004-013 |
交易成本及漲跌幅限制下認購權證之最適避險策略 |
計畫主持人 |
| 1998/08/01-1999/07/31 |
NSC88-2416-H-004-013 |
神經網路在選擇權定價上之應用 |
計畫主持人 |
| 1997/08/01-1998/07/31 |
NSC87-2416-H-004-010 |
漲跌幅限制下認股權之評價 |
計畫主持人 |
| 1996/08/01-1997/07/31 |
NSC86-2416-H-004-021 |
衍生性產品之市場風險衡量---Value-At-Risk(VAR)模型應用之探討 |
計畫主持人 |
