MI-HSIU CHIANG | NCCU Academic Hub

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Thesis Supervision

Year	Class	Title
113	碩士班	碳排放與氣候變遷關注度之於企業價值：基於10-K報表的文本萃取與實證分析
113	碩士班	自願性氣候變遷資訊揭露之於公司信用風險：輔以機器學習的法說會會議紀錄文本萃取
112	碩士班	整體信用違約交換之衡量：輔以自然語言分析新聞文本及FOMC會議情緒
112	碩士班	應用遷移式自然語言結合ESG報章媒體情緒建構企業違約預警模型
112	碩士班	基於10-K報表 ESG 情緒萃取之企業違約預測模型：應用語意分析遷移學習
111	碩士班	探討碳排放對企業信用違約距離之變動
111	碩士班	基於自然語言分析建構預測企業信用評等變動之模型
111	碩士班	GARCH-LSTM波動度集成學習於階層式風險平價目標波動投資組合之建構:以加密貨幣為例
111	碩士班	隱藏式馬可夫狀態轉換模型下的動態資產配置
111	碩士班	家族企業與非家族企業高碳排特徵對公司財務指標之影響
110	博士班	硬投資人情緒對壽險保單解約行為的影響
109	碩士班	運用Google Trends情緒萃取建構人工智慧量化交易策略：以台灣加權指數期貨為例
109	碩士班	依稀疏迴歸模型檢驗硬情緒：基於指數報酬的可預測性
109	碩士班	硬投資人情緒之於ESG動能的影響
109	碩士班	ESG評級收斂之探討 : 以三間評級公司為例
109	碩士班	集成學習框架下BERTopic主題學習之於企業違約預測
109	碩士班	利用領域適應建構自然語言情緒分類模型：以台灣財經新聞為例
108	碩士班	建構輔以機器學習的技術交易動能策略
108	碩士班	延伸LDA主題模型於企業破產預測
108	碩士班	基於神經網路的台指期量化交易策略
108	碩士班	輔以機器學習的新聞文本情緒分類於投資組合建構
108	碩士班	台灣金融機構監理適用總損失吸收能力之探討
108	碩士班	資產配置基於集成學習的多因子模型－以台灣股市為例
107	碩士班	投資人情緒對現金增資及股價表現之影響
107	碩士班	10-K 財報情緒與多因子模型對超額報酬之影響：以美國股市為例
107	碩士班	以遺傳演算法優化JLS模型的台股崩盤預測
107	碩士班	強化學習應用於美式選擇權評價
107	碩士班	財務限制下公司財務及非財務資源配置之於策略性企業社會責任
107	碩士班	利用深度強化式學習建構價差交易策略：以台指期與摩台期為例
107	碩士班	基於集成學習框架之信用違約預測-以信用卡客戶為例
107	碩士班	應用LDA主題模型於美國企業破產預測之研究
106	碩士班	共同基金投資組合配置基於三戰二勝的績效持續
106	碩士班	基於公開新聞資訊的違約預警模型
106	碩士班	財務限制及經理人過度自信對公司股利發放之影響
106	碩士班	利用隨機森林模型建構台灣指數期貨交易策略
106	碩士班	被併公司董事會成員之於主併公司企業社會責任績效
106	碩士班	探究反向收購公司之財報品質於上市規則修訂前後
106	碩士班	投資人情緒及流動性與貝他套利交易策略之關聯性研究
106	碩士班	基於選擇權隱含資訊之期貨技術交易策略－以美國S&P 500指數期貨為例
105	碩士班	在台發行交易所交易債券之可行性分析
105	碩士班	基於流動性風險衡量下之Beta套利交易策略
105	碩士班	以機器學習改善實證相似度技術指標交易策略之研究
105	碩士班	影響壽險解約行為因素之實證分析
104	博士班	使用NSPF並考慮負利潤樣本下檢定我國銀行業代理成本假說
103	碩士班	市場流動性風險下或有償權之評價
103	碩士班	狀態轉換漸近極值因子模型下擔保債權憑證之評價與避險
103	碩士班	全球銀行破產風險之研究
102	碩士班	具提前解約權之聯貸信用違約交換及其指數型擔保債權憑證的評價與避險
102	碩士班	美國量化寬鬆政策對商業銀行股價的影響-暨資產負債表傳遞效果
102	碩士班	股權結構、投資人保護之於大型金融機構的信用風險承擔
102	碩士班	馬可夫狀態轉換下最低條件風險值集中度投資組合之建構
101	碩士班	台灣股票市場信用風險對資產評價異常之影響--以盈餘動能為例
101	碩士班	台灣證券市場財務危機與異常報酬之關係--以總資產成長率投資策略為例
101	碩士班	金融海嘯前後利率及匯率變動對銀行業股價報酬的影響
100	碩士班	房屋抵押貸款擔保憑證之分券評等是否充分反映其內蘊風險？
100	碩士班	固定比例投資組合保險策略之模擬分析
100	碩士班	系統性風險之衍生性商品對投資組合之效益分析
100	碩士班	考慮流動性風險下的投資組合最佳執行策略
100	碩士班	固定比例債務憑證之研究：考量動態價差與信用傳染模型
100	碩士班	客製化信用擔保債權憑證之研究
100	碩士班	跳躍擴散模型下固定比例債務債卷之評價信用風險拆散與避險分析
100	碩士班	斷續性跨期違約傳染模型之建構及其應用
099	博士班	關於選擇權市場處置效果與相似度衡量期貨交易策略的兩篇論述
099	碩士班	違約傳染模型及其應用
099	碩士班	考量動態回復率與隨機風險因子承載係數之CDO評價模型
099	碩士班	以樹狀結構評價擔保債權憑證:考量隨機回復率
099	碩士班	Variance - Gamma因子連繫結構模型於違約相關性之描述及應用
099	博士班	關於信用集中度風險的兩篇論述
099	碩士班	離散型動態回復率模型之建構與應用
099	碩士班	考量違約頻率具自我傳染效應之動態違約相關性描述
098	博士班	在馬可夫狀態轉換市場下之選擇權定價:雙重Esscher transform 下馬可夫可調控高斯HJM模型
098	博士班	大投資組合異質分配假設下之信用結構商品內蘊風險分析
098	碩士班	基於非齊次卜瓦松過程之動態違約相關性描述及其應用
098	碩士班	資產群組之動態違約模型-以信用擔保債權為例
097	博士班	伴隨估計風險時的動態資產配置
097	碩士班	選擇權波動度交易策略之探討-以台指選擇權為例
097	碩士班	考慮信用風險之可轉債評價研究
096	碩士班	擔保債權憑證選擇權之評價與避險－跨期因子相關結構性模型之運用
096	碩士班	複合型保護層信用擔保債權憑證之評價與風險分析：機率杓斗法則之延伸
095	碩士班	遠期生效信用擔保憑證之評價－跨期因子相關性結構模型之運用
095	碩士班	考慮違約傳染效應下合成型擔保債權憑證之評價與避險
095	碩士班	股權擔保債權憑證之研究：因子模型的延伸
095	碩士班	合成型擔保債權憑證之評價－考量異質分配與隨機風險因子承載係數
094	碩士班	雙重保護之羅網－雙層擔保債權憑證之評價與避險
094	碩士班	二次擔保債務憑證之評價及其風險衡量－條件機率獨立模型
094	碩士班	因子相關性結構模型之下合成型擔保債權憑證之評價與避險
094	碩士班	信用衍生性商品之評價：應用物件導向程式設計
093	碩士班	百慕達式利率交換選擇權
093	碩士班	如何應用新金融商品於銀行財富管理以達成績效的均衡表現
093	碩士班	擔保債務債券之評價─使用BET, Coupla, Factor Copula
092	碩士班	亞式選擇權的效率評價─ Hull & White 模型的延申的應用
092	碩士班	控制風險值下的最適投資組合
092	碩士班	平均利率上限選擇權之評價─LIBOR Market Model
092	碩士班	多資產結構型商品之評價與避險─利用Quasi-Monte Carlo模擬法
092	碩士班	投資組合保險策略之延伸及應用
092	碩士班	基因演算法應用於隱含波動度之研究
091	碩士班	傅利葉轉換於亞式選擇權評價上之應用性研究
091	碩士班	回顧型選擇權的評價與分析--間斷時間模型
091	碩士班	控制下方風險之動態資產配置
091	碩士班	標的資產服從Ornstein-Uhlenbeck Position Process 之選擇權評價﹕漲跌幅限制下之應用
091	碩士班	海外可轉換公司債的評價--考慮信用風險、利率期間結構、平均重設條款
091	碩士班	以實質選擇權法評價高科技產業之專利權價值
null	碩士班	辨認企業績效之改善途徑-以台灣實證資料為例
null	碩士班	中小企業專業銀行永續作為的挑戰與契機: 以臺灣中小企業銀行為例
null	碩士班	探究理財機器人風險認知與服務品質
null	碩士班	臺灣金融業房屋綠色貸款業務之探討
null	碩士班	國際重要ESG評級與台灣永續金融評鑑之比較
null	碩士班	新興市場中ESG新聞對股價的影響：基於AI的分析
null	碩士班	股東友善政策對公司償債能力影響
null	碩士班	結合基本面分析之ESG投資策略與報酬之探討-以美國上市公司為例
null	碩士班	證券商量化生態圈與自動化全委：以永豐金證券為例