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題名 以標的模型為基礎之投資策略應用框架設計
An Application framework designed for investment strategies based on The object model作者 謝天健
Hsieh, Tien Chien貢獻者 劉文卿
Liou, Wenching
謝天健
Hsieh, Tien Chien關鍵詞 投資策略
應用框架
標的模型
投資策略建置流程
Investment Strategy
Application Framework
Object Model
Construct Procedure of Investment Strategy日期 2009 上傳時間 9-May-2016 15:18:17 (UTC+8) 摘要 本研究之目的為設計一應用框架供建置投資策略之用，其方法是自一般投資活動中整理出常用的投資方式，再自投資方式中萃取出抽象化之結構，並以標的模型為基礎，將其轉換為應用框架。本研究之貢獻為投資人可建置各式各樣之投資策略於框架中，並且透過框架達到自動化執行投資策略。除了定義投資策略框架結構與投資策略建置流程，本研究也透過建置三種不同性質之投資策略來驗證其適用性。
The purpose of this research is to design an application framework for the use of constructing investment strategies. The research method is to sum up the whole ordinary investment types, generalize the structure of those, and transfer them into application framework based on object model. This application framework can assist investors flexibly constructing their investment strategies and executing it automatically. This research not only defined both the structures and construct procedures of investment strategies, but also tested the application framework with three different investment strategies in order to verify applicability. Finally, this research has imitated the layout of system when constructed.參考文獻 1. 丁碧惠、曾家齊，「市場狀態與動能投資策略績效關聯性之研究」，臺灣金融財務季刊，第六卷第四期，民國九十四年十二月，1-19頁。 2. 巫和懋、胡春田、霍德明、熊秉元，經濟學概論，民國九十五年，鼎茂出版社。 3. 杜金龍，價值分析在台灣股市個股應用的訣竅，民國九十年，財訊出版社股份有限公司。 4. 吳啟銘，企業評價個案實證分析，民國九十年，智勝文化。 5. 洪茂蔚、林宜勉、劉志諒，動能投資策略之獲利性與影響因素，中山管理評論，第十五卷第三期，民國九十六年，515-546頁。 6. 俞海琴、葉宜生，「價值投資法於台灣股市適用性之研究」，風險管理學報，第三卷第一期，民國九十年，99-121頁。 7. 徐中琦、王似尹，動能投資策略於臺灣股票市場的實證研究，臺灣銀行季刊，第五十九卷第四期，民國九十七年，266-280頁。 8. Benjamin Graham and David Dodd, Security Analysis, McGraw-Hill,1996. 9. Burns., Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Res,1980. 10. De Bondt, W. and R. Thaler, Does the stock market overreact?, Journal of Finance, Vol. 40, No. 3, 1985, pp 793-805. 11. Fayad, M., Building application frameworks: Object-oriented foundations of framework design, John Wiley & Sons, 1999. 12. George Dagnino , Profiting In Bull or Bear Markets, Mcgraw-Hill, 2001. 13. Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, No. 1, 1993, pp 65-91. 14. John Burr Williams, The Theory of Investment Value, Fraser, 1938. 15. Lakonishok, J., A. Shleifer and R. Vishny, Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance, Vol. 49, No. 5, 1994, pp.1541-1578. 16. Pring, M. J., The All-Season Investor, John Wiley & Sons, 1992. 17. R.Johnson, J2EE Design and Development, Wrox, 2002. 18. Stovall, Standard & Poor`s Guide to Sector Investing, Mcgraw-Hill, 1995. 19. Taylor, J.G., Investment Timing and the Business Cycle, John Wiley & Sons, Inc., 1998. 20. Wirfs-Brock, R.J., and Johnson, Surveying current research in object-oriented design, Communication of the ACM, Vol. 33, No. 9 , 1990, pp. 104-124. 描述 碩士
國立政治大學
資訊管理學系
96356019資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096356019 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 劉文卿 zh_TW dc.contributor.advisor Liou, Wenching en_US dc.contributor.author (Authors) 謝天健 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Hsieh, Tien Chien en_US dc.creator (作者) 謝天健 zh_TW dc.creator (作者) Hsieh, Tien Chien en_US dc.date (日期) 2009 en_US dc.date.accessioned 9-May-2016 15:18:17 (UTC+8) - dc.date.available 9-May-2016 15:18:17 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 9-May-2016 15:18:17 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0096356019 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/95165 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 資訊管理學系 zh_TW dc.description (描述) 96356019 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 本研究之目的為設計一應用框架供建置投資策略之用，其方法是自一般投資活動中整理出常用的投資方式，再自投資方式中萃取出抽象化之結構，並以標的模型為基礎，將其轉換為應用框架。本研究之貢獻為投資人可建置各式各樣之投資策略於框架中，並且透過框架達到自動化執行投資策略。除了定義投資策略框架結構與投資策略建置流程，本研究也透過建置三種不同性質之投資策略來驗證其適用性。 zh_TW dc.description.abstract (摘要) The purpose of this research is to design an application framework for the use of constructing investment strategies. The research method is to sum up the whole ordinary investment types, generalize the structure of those, and transfer them into application framework based on object model. This application framework can assist investors flexibly constructing their investment strategies and executing it automatically. This research not only defined both the structures and construct procedures of investment strategies, but also tested the application framework with three different investment strategies in order to verify applicability. Finally, this research has imitated the layout of system when constructed. en_US dc.description.tableofcontents 表次 5 圖次 6 第一章 緒論 7 第一節 研究動機 7 第二節 研究目的 7 第三節 研究架構 7 第二章 文獻探討 8 第一節 內在價值投資策略 8 第二節 相對價值投資策略 9 第三節 景氣循環投資策略 11 第四節 應用框架 11 第三章 投資策略應用框架 13 第一節 框架目的與基本概念 13 第二節 框架結構圖及各元素定義 13 第三節 權重計算方式 16 第四節 投資策略應用框架之類別架構 17 第四章 投資策略應用框架之建置 20 第一節 指標、指標函式、條件運算式及投資標的之建置流程 21 第二節 篩選條件之建置流程 22 第三節 投資策略之建置流程 23 第四節 建置投資策略之實例 23 第五節 模擬投資策略應用框架之系統畫面 30 第五章 結論與建議 37 參考文獻 38 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096356019 en_US dc.subject (關鍵詞) 投資策略 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 應用框架 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 標的模型 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 投資策略建置流程 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Investment Strategy en_US dc.subject (關鍵詞) Application Framework en_US dc.subject (關鍵詞) Object Model en_US dc.subject (關鍵詞) Construct Procedure of Investment Strategy en_US dc.title (題名) 以標的模型為基礎之投資策略應用框架設計 zh_TW dc.title (題名) An Application framework designed for investment strategies based on The object model en_US dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 1. 丁碧惠、曾家齊，「市場狀態與動能投資策略績效關聯性之研究」，臺灣金融財務季刊，第六卷第四期，民國九十四年十二月，1-19頁。 2. 巫和懋、胡春田、霍德明、熊秉元，經濟學概論，民國九十五年，鼎茂出版社。 3. 杜金龍，價值分析在台灣股市個股應用的訣竅，民國九十年，財訊出版社股份有限公司。 4. 吳啟銘，企業評價個案實證分析，民國九十年，智勝文化。 5. 洪茂蔚、林宜勉、劉志諒，動能投資策略之獲利性與影響因素，中山管理評論，第十五卷第三期，民國九十六年，515-546頁。 6. 俞海琴、葉宜生，「價值投資法於台灣股市適用性之研究」，風險管理學報，第三卷第一期，民國九十年，99-121頁。 7. 徐中琦、王似尹，動能投資策略於臺灣股票市場的實證研究，臺灣銀行季刊，第五十九卷第四期，民國九十七年，266-280頁。 8. Benjamin Graham and David Dodd, Security Analysis, McGraw-Hill,1996. 9. Burns., Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Res,1980. 10. De Bondt, W. and R. Thaler, Does the stock market overreact?, Journal of Finance, Vol. 40, No. 3, 1985, pp 793-805. 11. Fayad, M., Building application frameworks: Object-oriented foundations of framework design, John Wiley & Sons, 1999. 12. George Dagnino , Profiting In Bull or Bear Markets, Mcgraw-Hill, 2001. 13. Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, No. 1, 1993, pp 65-91. 14. John Burr Williams, The Theory of Investment Value, Fraser, 1938. 15. Lakonishok, J., A. Shleifer and R. Vishny, Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance, Vol. 49, No. 5, 1994, pp.1541-1578. 16. Pring, M. J., The All-Season Investor, John Wiley & Sons, 1992. 17. R.Johnson, J2EE Design and Development, Wrox, 2002. 18. Stovall, Standard & Poor`s Guide to Sector Investing, Mcgraw-Hill, 1995. 19. Taylor, J.G., Investment Timing and the Business Cycle, John Wiley & Sons, Inc., 1998. 20. Wirfs-Brock, R.J., and Johnson, Surveying current research in object-oriented design, Communication of the ACM, Vol. 33, No. 9 , 1990, pp. 104-124. zh_TW
