| dc.coverage.temporal | 計畫年度：93 起迄日期：20040801～20060228 | en_US |
| dc.creator (作者) | 杜化宇 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Apr-2007 16:42:06 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-Sep-2008 16:34:34 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Apr-2007 16:42:06 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.available | 8-Sep-2008 16:34:34 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Apr-2007 16:42:06 (UTC+8) | en_US |
| dc.identifier (Other Identifiers) | 932416H004029.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://tair.lib.ntu.edu.tw:8000/123456789/4174 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/4174 | - |
| dc.description (描述) | 核定金額：501600元 | en_US |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究的目的在探討外幣條件波動度對於訊息衝擊的不對稱反應現象。此 一不對稱現象同時會因過去衝擊的正負與規模大小而有所不同。使用Fornari 與Mele(1997)所發展出的Sign- and Volatility-Switching ARCH 模型與Engle 與 Ng(1993)所發展的NIC 模型，我們發現到波動度對於訊息衝擊存在不對稱反應 的」反轉」(reversion)現象。使用外幣選擇權的隱含波動度，我們發現此模型要較 傳統的不對稱ARCH model 有較好的績效。 | - |
| dc.format | applicaiton/pdf | en_US |
| dc.format.extent | bytes | en_US |
| dc.format.extent | 338990 bytes | en_US |
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| dc.format.extent | 11405 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
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| dc.format.mimetype | text/plain | - |
| dc.language | zh-TW | en_US |
| dc.language.iso | zh-TW | en_US |
| dc.publisher (Publisher) | 臺北市：國立政治大學財務管理學系 | en_US |
| dc.rights (Rights) | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | VS-GARCH 模型;波動度不對稱;NIC 曲線;訊息衡量效果 | - |
| dc.title (題名) | 資產波動對市場訊息反應不對稱之探討：NIC曲線之應用與外幣選擇權市場的證據 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | Reversion and Asymmetric Reaction of the Conditional Volatility to the News Shocks: Evidence from Implied Volatilities of Currency Options | - |
| dc.type (資料類型) | report | en |
