| dc.contributor.advisor | 王儷玲 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Wang, Li-Ling | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 蔡旻頤 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Tsai, Min-Yi | en_US |
| dc.creator (作者) | 蔡旻頤 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Tsai, Min-Yi | en_US |
| dc.date (日期) | 2023 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2-Aug-2023 14:24:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 2-Aug-2023 14:24:09 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2-Aug-2023 14:24:09 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0110358026 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/146656 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 110358026 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究旨在探討台灣勞退新制下若開放自選平台，勞工的提撥率對於退休金適足性的影響分析，並計算出勞工退休儲蓄的最適提撥率。本研究以退休時所得替代率與平均餘命決定退休金目標累積金額，使用隨機模擬方式反映市場投資的狀況，並參考私校退撫新制自主投資的投資組合，求解出勞推新制的最適提撥率。同時，本研究也試算在預設提撥率與投資組合下，達成退休金目標累積金額的機率，並分析各個投資組合下，達成退休金目標機率之應調整提撥率的上限年齡。本研究結果顯示，與現行政府管理勞退新制的資產配置相比，開放自選平台後積極型基金、穩健型基金和人生週期型基金都可以讓勞工在較低的提撥率、較晚的調整提撥率年齡下實現更高的退休金目標達成率。因此，透過勞退開放自選平台，民眾可以根據自身需求與風險承受程度，訂定適合自己的最適提撥率，從而提升整體退休金累積效果，降低提撥成本。本研究實證結果支持開放自選平台能夠提供更具彈性和健全的退休金制度，讓台灣民眾更有效地進行退休投資和累積退休金，此研究結果可提供政府相關機構未來制定勞退新制政策改革之參考。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | The aim of this study is to find out the optimal contribution rate for member-choice platforms under Taiwan`s labor pension new scheme and examine the feasibility of achieving sufficient retirement funds with this simulated optimal contribution rate. The study determines the retirement fund target based on the retirement replacement ratio and remaining life expectancy, uses stochastic simulation to reflect market investment conditions, and refers to the investment portfolios of member-choice platforms in the private school pension scheme to determine the optimal contribution rate. Additionally, through repeated trials, the study calculates the probability of achieving the retirement fund target using the determined contribution rate, and extends this probability to demonstrate the age at which the contribution rate should be adjusted to its upper limit for each asset allocation.The results demonstrate that, compared to the current asset allocation in the labor pension new scheme, aggressive funds, conservative funds, and target-date funds achieve higher goal attainment rates at later ages for adjusting the contribution rate and at lower contribution rates. By embracing member-choice platforms, individuals can customize their contribution rate based on their specific needs and risk tolerance, thereby enhancing the accumulation effectiveness of retirement funds.The findings of this study provide valuable insights for government policymakers and relevant institutions in formulating labor retirement policies. The implementation of member-choice platforms can offer a more flexible and personalized retirement fund system, empowering individuals to better manage and accumulate their retirement funds. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 7第一節 研究動機 7第二節 研究目的 9第三節 研究方法 9第四節 研究架構 10第二章 文獻回顧 11第一節 確定提撥制的發展趨勢 11第二節 國內外退休基金管理與自選投資機制趨勢 12第三節 勞退基金自選平台制度設計 18第三章 資料處理與模擬方法 20第一節 報酬率資料選取與處理 20第二節 最適化提撥率 23第三節 模擬假設 25第四章 實證結果 28第一節 最適提撥率與達成率 28第二節 遞增提撥率 33第五章 結論 38第一節 研究發現 38第二節 研究建議 39第三節 研究局限與後續方向 42參考文獻 43 | zh_TW |
| dc.format.extent | 1005643 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0110358026 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 勞退新制 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 自選平台 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 提撥率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 隨機模擬 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Labor Pension New Scheme | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Member-Choice Platform | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Contribution Rate | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Stochastic Simulation | en_US |
| dc.title (題名) | 勞退新制下自選平台的最適提撥率模擬分析 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The simulation analysis of the optimal contribution rate for member-choice platform under labor pension new scheme | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、 英文文獻Haberman, S., & Vigna, E., (2002). Optimal Investment Strategies and risk measures in defined contribution pension schemes. Insurance mathematics and Economics, 31, p35-69.Law, A., and Kelton, W. D. (2000). Simulation Modeling and Analysis (3th ed.): McGraw-Hill.Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. The Journal of Business, 36(4), 394-419.Thinking Ahead Institute (2022). Global Pension Assets Study | 2022. https://www.thinkingaheadinstitute.org/research-papers/global-pension-assets-study-2022/, Retrieved June 14, 2023.Vigna, E., & Haberman, S. (2001). Optimal investment strategy for defined contribution pension schemes. Insurance, Mathematics & Economics, 28(2), 233-262.二、 中文文獻王儷玲（2009），勞工退休金制度開放自行選擇投資標的建議平台白皮書，退休基金年刊2009年。王儷玲，2013，勞工退休金制度開放自選投資平台，台灣勞工季刊，33 期: 54-61。王儷玲、黃泓智、楊曉文、彭金隆（2022），全方位退休理財與保險規劃（2022年版），退休理財規劃顧問RFA（Retirement Financial Advisor）。王儷玲（2018）。勞工退休金制度應開放自行選擇投資平台，http://www.pension.org.tw/images/whitepaper_2018.pdf?cv=1，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。任奕俠（2012）。勞退新制開放自選之研究（博碩士論文）。取自臺灣博碩士論文知識加值系統。私校退撫自主投資新措施之介紹（2021），私校退撫儲金監理會，退休基金 協會期刊 2021年6月。陳翔益（2009）。勞工退休金帳戶自選投資方案之研究（博碩士論文）。取自臺灣博碩士論文知識加值系統。童嬋娟、林盈課、李瑞珠（2017）。退休基金自選投資制度之研究，臺大管理論叢, 29(2), 1-28。內政部，2021，統計主題專區/業務統計/統計報告/我國生命表簡易生命表及平均餘命查詢/歷年簡易生命表/台灣地區/單一年齡，https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=2982&page=3&PageSize=10，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。全國法規資料庫，勞工退休金條例施行細則，https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingleRela.aspx?PCODE=N0030021&FLNO=32&ty=L，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。林讓均（2016），401K「自動增提」政府引導聰明做投資，遠見雜誌，https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/staticfiles/campaigns/taiwan/cobrand-retirement/subject-example-article07.html，擷取日期:2023 年 6 月 11 日。林讓均（2016），三大改革加速「確定提撥」制成長，遠見雜誌，https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/staticfiles/campaigns/taiwan/cobrand-retirement/subject-example-article03.html，擷取日期:2023 年 6 月 11 日。林讓均（2016），退休金帳戶投資預設基金-多元資產居冠，遠見雜誌，https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/staticfiles/campaigns/taiwan/cobrand-retirement/subject-example-article10.html，擷取日期:2023 年 6 月 11 日。陳紹元（2022），公務人員新人新制退撫方案簡介，國家人力資源論壇第16期，https://www.exam.gov.tw/NHRF/News_EpaperContent.aspx?n=3778&s=45104&type=E13057BB37942D3F，擷取日期:2023 年 6 月 11 日。勞動部，2022，業務專區/勞動福祉、退休/勞退新制，https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28540/28560/，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。勞動部勞工保險局，2023，新制勞退收益長期穩健，亦訂有保證收益機制，勞工退休金權益絕對有保障，https://www.bli.gov.tw/0107794.html，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。勞動部勞工保險局，2023，勞保老年年金年度統計資料，https://www.bli.gov.tw/0105220.html，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。勞動部勞工保險局，2022，勞工退休金/提繳統計，https://www.bli.gov.tw/0107125.html，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。勞動部勞動福祉退休司，2022，「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果。，https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/49230/post，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。勞動部勞動基金運用局，2023，政府公開資訊/新制勞工退休基金年度經營概況，https://data.gov.tw/dataset/57161，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會，自主投資公告，https://www1.t-service.org.tw/detail/news/29992，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。侯姿瑩（2023），亞洲最強退休養老制度 新加坡是怎麼辦到的，Hami書城，https://blog.hamibook.com.tw/商管理財/亞洲最強退休養老制度-新加坡是怎麼辦到的/?p=200950，擷取日期:2023 年 6 月 11 日。陳建欉，2022，勞工退休金開放自選投資相關問題探討，https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219348，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。國家發展委員會，2023，統計分析圖表彙編/人口推估 ，https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=81ECE65E0F82773F，擷取日期:2023 年 6 月 3 日。 | zh_TW |
