| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chen, Son Nan | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 林庭陞 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Lin, Ting Sheng | en_US |
| dc.creator (作者) | 林庭陞 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Lin, Ting Sheng | en_US |
| dc.date (日期) | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 09:31:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 09:31:05 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 09:31:05 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0096352005 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31198 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96352005 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著金融市場的改革與開放，新金融商品的不斷推陳出新，財富管理與資產配置等相關學更成為顯學，也在每個人的生活中占了舉足輕重的地位，猶在現今的超級金融大海嘯下，不少投資人在理專之不當投資建議下，傾家盪產，血本無歸，也凸顯出順應景氣循環，與考量投資人風險屬性之最適資產配置的重要性。 本文以馬克維茲模型為資產配置之主軸，並嘗試加入投資人風險屬性、景氣循環等限制式，作為考量上述二者之最適資產實證模型。在投資人風險屬性分析方面，將投資人依其風險屬性，分為不同類別來作投資行為分析。探討在考慮不同投資人的風險承擔承度下，投資人對無風險資產、風險性資產的投資意願，及在風險性資產中的各種資產配置情形與權重比例，同時提供投資者或基金管理人對於考慮風險偏好下，資產配置之另一個評估方式。在經濟環境不確定下，透過考量風險承受下，可達成更有效率的資產配置決策。另在景氣循環方面，則探討投資人在不同景氣階段下，投資差異與最適投資標的，以作為將來投資決策之參考。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章緒論 1 第一節 研究背景 1 第二節 研究動機 2 第三節 研究目的 5 第四節 研究流程與論文架構 6 第二章 文獻探討 6 第一節 資產配置 10 第二節 現代投資組合理論 14 第三節 景氣循環對資產配置的影響 21 第三章 研究方法 25 第一節 研究資料及範圍 25 第二節 研究設計 32 第四章 實證分析 44 第一節 實證方法概述 44 第二節 績效評估 44 第三節 投資人風險屬性模型 49 第四節 經濟景氣循環模型 62 第五章 結論與建議 71 第一節研究結論 71 第二節研究建議 75 參考文獻 77 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352005 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險屬性 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 景氣循環 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 考慮投資人風險屬性與景氣循環之最適資產配置 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分 | zh_TW |
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