| dc.contributor.advisor | 黃泓智 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 吳青峰 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Wu, Ching-feng, | en_US |
| dc.creator (作者) | 吳青峰 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Wu, Ching-feng, | en_US |
| dc.date (日期) | 2002 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 09:39:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 09:39:07 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 09:39:07 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0090358019 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31257 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 90358019 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 91 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究的目的是針對附保證給付之投資型保險商品以及退休金等具長期性質之負債以基因演算法來找出最適資產配置或最適提撥率，使企業之資產在投資期間末了與負債能夠相當。所以在本文的第一部分，先行介紹這些長期負債並將其分為固定利率型之負債、投資型商品之負債及退休金之負債3種。隨後在本文的第二部分便是資產負債模型的建構，我們引用英國人Wilkie的投資模型模擬產生投資標的之總名目報酬率並建立資產模型，我們將資產模型分為投資期間不挹注資金及投資期間內挹注，接著選取異數極小化避險策略來完成資產負債模型之建構。當資產負債模型建構完成，我們介紹我們求取極值所用的演算法，演化策略(ES)及向量差演化(DE)兩基因演算法，最後再根據此等演算法來為不同的負債型式找出其相對應的最適資產配置或最適提撥率。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論-----------------------------------------1 第二章 文獻回顧-------------------------------------3 第三章 長期性負債之介紹-----------------------------6 第四章 資產負債模型建構----------------------------12 第五章 DE、ES演算法--------------------------------21 第六章 最適資產配置--------------------------------31 第七章 結論與建議----------------------------------49 參考文獻-------------------------------------------51 附錄-----------------------------------------------53 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090358019 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 資產配置 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 最適資產配置：投資模型建構及基因演算法之應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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