1. NCCU Academic Hub
  2. 學術產出
  3. College of Social Science
  4. Theses
  5. Item

學術產出-Theses

Article View/Open

Publication Export

Google ScholarTM

政大圖書館

Citation Infomation

  • No doi shows Citation Infomation
題名 台灣經濟景氣循環指標之建立-貿易加權與混頻資料之研析
作者 趙元祥
Jhao, Yuan-Sang
貢獻者 毛維凌
Mao, Wen-Lin
趙元祥
Jhao, Yuan-Sang
關鍵詞 主成分法
混頻資料
貿易加權
正典分析
日期 2005
上傳時間 14-Sep-2009 13:32:03 (UTC+8)
摘要 基於傳統經濟領先指標的編製方法與受限於資料不完整性，大都以過往統計數列較為完整與根據經驗法則來決定其採用與否，包含其權重的決定方式，如此往往造成指標在特定期間後，皆必須考慮其適當性與領先性的功能是否表現良好。在總體經濟情勢日益複雜與快速變遷下，使相關研究所需要考慮之變數更多而且更複雜，大多企業與政府單位等使用分析模型或資料庫，也都面臨需要修正或可能有代表性不足的問題，故針對特定變量的經濟特性，提供適當的變數篩選機制、萃取資訊的方法來簡化模型設定與操作上的困難，值得進一步研究，以期對資料有更好的刻畫與預測能力。故在可以預期其影響力將會日益增加的情況下。本研究之重點包括有以下兩點：
     （1）重新建構總體指標的適切性與運用效率
     （2）強化貿易與金融指標權數之篩選與運用
     在總體變數眾多且單位等特性不一的情況下，如何能簡化維度有不失其表現總體經濟的狀態情況，則是本研究最主要的目的。
參考文獻 行政院主計處，《中華民國台灣地區國民所得》。
行政院主計處（2003），《中華民國台灣地區國民經濟統計季報》，101。
行政院經濟建設委員會（2003），《台灣景氣指標》，27卷（4），2-24。
財政部統計處（2003），《中華民國台灣地區進出口貿易統計月報》，403。
單易，高志祥，管中閔與徐士勛（2002），美國與日本對我國國內產出之影響分析，2002年總體經濟計量模型研討會，中華經濟研究院經濟研究所。
梁國源(1999)，美國景氣已到高峰?，《經濟日報》，第六版，5 月23 日。
利秀蘭，陳惠薇 （2002），「台灣景氣領先及同時指標之探討」，行政院經建會經研處。
胡經芳（2002），景氣動向指標之檢討及修訂之研究，行政院經建會經研處。
利秀蘭、陳秀薇（2005），台灣景氣領先指標全盤檢討與修正，行政院經建會經研處景氣組研究報告。
周濟，彭素玲，蔡慧美(2003)，兩岸總體經濟計量聯結模型之建構與分析，行政院經濟建設委員會委託中華經濟研究院專案計畫。
梁國源，高志祥，周大森(2005)，臺灣與美國跨國景氣互動之分析－從產業關聯層面探討，《臺灣經濟預測與政策》，35 卷2 期，43-78。
林向愷，黃裕烈，與管中閔（1998），景氣循環轉折點認定與經濟成長率估計，《經濟論文叢刊》，26，431-457。
鄭義，湯雲鶴（2006），指數新觀點：基本面加權指數(the fundamental index)，《貨幣觀測與信用評等》，第57 期，13-23。
徐士勛，管中閔，與羅雅惠（2005），以擴散指標為基礎之總體經濟預測，《台灣經濟預測與政策》，第三十六卷，第一期，2005 年十月。
蕭峰雄、洪慧燕（1992）《景氣分析與對策》，遠東經濟研究顧問社印行。
周文賢（2002）《多變量統計分析:SAS/STAT 使用方法》，智勝文化事業有限公司印行。
鄧家駒（2004）《多變量分析》，華泰文化事業股份有限公司印行。
巫和懋（2006）台灣經濟的警訊，《天下雜誌》，346 期，84。
Arnott, R. D., J. Hsu, and M. Philip （2005）, Fundamental Indexation,Financial Analysts Journal, Vol. 61, 83-99.
Bai, J. and S. Ng.（2002）, Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, Econometrica, 70,191-221.
Bai, J.（2003）, Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions,Econometrica, 71,135-171.
Burns, A. E. and W. C. Mitchell（1947）, Measuring Business Cycles, N.Y.:National Bureau of Economic Research.
Chen, P. and B. Agnes (2003), A Study of Seasonal Adjustment andEstimation on Business Indicators, Foundation for International Business and Economic Research.
Christopher, J. N. (2005).An Analysis of Recent Studies of the Effect of Foreign Exchange Intervention, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87, 685-701.
de Leeuw, J. and Kreft, I. G. G. (1986), Random Coefficient Models for Multilevel Analysis, Journal of Educational Statistics, 11, 57-86.
Harm, B.（2005）,New Composite Leading Indicators for Hungary and Poland,IFO Working Paper No.3.
Ravallion, M. (1986), The Market Integration, American Journal of Agricultural Economics, 68, 102-109.
Roberto, S. M. and M. Yasutomo （2003),Index of Business Cycle Based on monthly and Quarterly Series, Journal of Applied Econometrics,18,427-443.
Tasy, R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series—Financial Econometrics, University of Chicago
Stock, J. H. and M.W. Watson（1998）,Diffusion Indexes, NBER Working Paper 6702.
Stock, J. H. and M.W. Watson（2002）, Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 147-162.
Treynor, J.（2005）, Why Fundamental Indexing Beats Cap-Weighted Portfolios, Working Paper.
U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business （various issues），The Bureau of Economic Analysis，Washington, D.C.
Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis 5h ,New York University
The News （http://www.journalofindexes.com）
Talking Indexes What People Do With Indexes, Journal of indexes, 1st Quarter, 2006.（http://www.iea-macro-economics.org/leading.html）
A New Look at the NBER/BEA Leading Indicators, October, 1995.
描述 博士
國立政治大學
經濟研究所
92258002
94
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0922580021
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 毛維凌zh_TW
dc.contributor.advisor Mao, Wen-Linen_US
dc.contributor.author (Authors) 趙元祥zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Jhao, Yuan-Sangen_US
dc.creator (作者) 趙元祥zh_TW
dc.creator (作者) Jhao, Yuan-Sangen_US
dc.date (日期) 2005en_US
dc.date.accessioned 14-Sep-2009 13:32:03 (UTC+8)-
dc.date.available 14-Sep-2009 13:32:03 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 14-Sep-2009 13:32:03 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0922580021en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32264-
dc.description (描述) 博士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經濟研究所zh_TW
dc.description (描述) 92258002zh_TW
dc.description (描述) 94zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 基於傳統經濟領先指標的編製方法與受限於資料不完整性，大都以過往統計數列較為完整與根據經驗法則來決定其採用與否，包含其權重的決定方式，如此往往造成指標在特定期間後，皆必須考慮其適當性與領先性的功能是否表現良好。在總體經濟情勢日益複雜與快速變遷下，使相關研究所需要考慮之變數更多而且更複雜，大多企業與政府單位等使用分析模型或資料庫，也都面臨需要修正或可能有代表性不足的問題，故針對特定變量的經濟特性，提供適當的變數篩選機制、萃取資訊的方法來簡化模型設定與操作上的困難，值得進一步研究，以期對資料有更好的刻畫與預測能力。故在可以預期其影響力將會日益增加的情況下。本研究之重點包括有以下兩點：
     （1）重新建構總體指標的適切性與運用效率
     （2）強化貿易與金融指標權數之篩選與運用
     在總體變數眾多且單位等特性不一的情況下，如何能簡化維度有不失其表現總體經濟的狀態情況，則是本研究最主要的目的。		zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章、緒論
     第一節 研究動機與背景.................................2
     第二節 研究目的......................................3
     第三節 章節結構......................................4
     第四節 研究範圍......................................5
     第二章、文獻回顧
     第一節 經濟景氣定義與既有國內模型之批判.................7
     第二節 目前台灣景氣指標簡介...........................11
     第三節 編製指數上的趨勢 ..............................24
     第四節 目前針對編製方法的趨勢..........................24
     第五節 變頻資料 .....................................25
     第三章 研究方法
     第一節 正典相關分析...................................31
     第二節 正典分析之總檢定與變數篩選.......................34
     第三節 主成分法的說明與推導............................36
     第四節 經建會目前編製景氣綜合指數模型說明................40
     第四章 實證分析
     第一節 進行實證之主要架構..............................45
     第二節 實證進行之步驟與結果............................46
     第五章 結論與建議
     第一節 結論..........................................55
     第二節 未來展望 ......................................56
     參考文獻 ............................................58
     附錄一 主要修正總體季資． .............................62
     附錄二 使用資料時間序列圖 .............................70
     附錄三 混頻模型之處理..................................80		zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0922580021en_US
dc.subject (關鍵詞) 主成分法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 混頻資料zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 貿易加權zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 正典分析zh_TW
dc.title (題名) 台灣經濟景氣循環指標之建立-貿易加權與混頻資料之研析zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院主計處，《中華民國台灣地區國民所得》。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院主計處（2003），《中華民國台灣地區國民經濟統計季報》，101。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院經濟建設委員會（2003），《台灣景氣指標》，27卷（4），2-24。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 財政部統計處（2003），《中華民國台灣地區進出口貿易統計月報》，403。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 單易，高志祥，管中閔與徐士勛（2002），美國與日本對我國國內產出之影響分析，2002年總體經濟計量模型研討會，中華經濟研究院經濟研究所。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 梁國源(1999)，美國景氣已到高峰?，《經濟日報》，第六版，5 月23 日。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 利秀蘭，陳惠薇 （2002），「台灣景氣領先及同時指標之探討」，行政院經建會經研處。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 胡經芳（2002），景氣動向指標之檢討及修訂之研究，行政院經建會經研處。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 利秀蘭、陳秀薇（2005），台灣景氣領先指標全盤檢討與修正，行政院經建會經研處景氣組研究報告。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 周濟，彭素玲，蔡慧美(2003)，兩岸總體經濟計量聯結模型之建構與分析，行政院經濟建設委員會委託中華經濟研究院專案計畫。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 梁國源，高志祥，周大森(2005)，臺灣與美國跨國景氣互動之分析－從產業關聯層面探討，《臺灣經濟預測與政策》，35 卷2 期，43-78。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 林向愷，黃裕烈，與管中閔（1998），景氣循環轉折點認定與經濟成長率估計，《經濟論文叢刊》，26，431-457。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 鄭義，湯雲鶴（2006），指數新觀點：基本面加權指數(the fundamental index)，《貨幣觀測與信用評等》，第57 期，13-23。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 徐士勛，管中閔，與羅雅惠（2005），以擴散指標為基礎之總體經濟預測，《台灣經濟預測與政策》，第三十六卷，第一期，2005 年十月。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 蕭峰雄、洪慧燕（1992）《景氣分析與對策》，遠東經濟研究顧問社印行。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 周文賢（2002）《多變量統計分析:SAS/STAT 使用方法》，智勝文化事業有限公司印行。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 鄧家駒（2004）《多變量分析》，華泰文化事業股份有限公司印行。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 巫和懋（2006）台灣經濟的警訊，《天下雜誌》，346 期，84。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Arnott, R. D., J. Hsu, and M. Philip （2005）, Fundamental Indexation,Financial Analysts Journal, Vol. 61, 83-99.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Bai, J. and S. Ng.（2002）, Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, Econometrica, 70,191-221.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Bai, J.（2003）, Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions,Econometrica, 71,135-171.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Burns, A. E. and W. C. Mitchell（1947）, Measuring Business Cycles, N.Y.:National Bureau of Economic Research.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Chen, P. and B. Agnes (2003), A Study of Seasonal Adjustment andEstimation on Business Indicators, Foundation for International Business and Economic Research.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Christopher, J. N. (2005).An Analysis of Recent Studies of the Effect of Foreign Exchange Intervention, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87, 685-701.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) de Leeuw, J. and Kreft, I. G. G. (1986), Random Coefficient Models for Multilevel Analysis, Journal of Educational Statistics, 11, 57-86.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Harm, B.（2005）,New Composite Leading Indicators for Hungary and Poland,IFO Working Paper No.3.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Ravallion, M. (1986), The Market Integration, American Journal of Agricultural Economics, 68, 102-109.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Roberto, S. M. and M. Yasutomo （2003),Index of Business Cycle Based on monthly and Quarterly Series, Journal of Applied Econometrics,18,427-443.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Tasy, R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series—Financial Econometrics, University of Chicagozh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Stock, J. H. and M.W. Watson（1998）,Diffusion Indexes, NBER Working Paper 6702.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Stock, J. H. and M.W. Watson（2002）, Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 147-162.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Treynor, J.（2005）, Why Fundamental Indexing Beats Cap-Weighted Portfolios, Working Paper.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business （various issues），The Bureau of Economic Analysis，Washington, D.C.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis 5h ,New York Universityzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) The News （http://www.journalofindexes.com）zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Talking Indexes What People Do With Indexes, Journal of indexes, 1st Quarter, 2006.（http://www.iea-macro-economics.org/leading.html）zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) A New Look at the NBER/BEA Leading Indicators, October, 1995.zh_TW