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題名 台灣金融監理的管制模式對消費者信用貸款的影響
The Impact of the Financial Supervisory Mode on the Unsecured Consumer Finance作者 黃千鳳 貢獻者 江永裕<br>呂桔誠
黃千鳳關鍵詞 消費金融信用貸款
信用卡循環信用餘額
DBR22倍
逾放比日期 2013 上傳時間 25-Aug-2014 15:17:54 (UTC+8) 摘要 一般所稱之「消費金融信用貸款」，在主管機關或學界並無明確或一致性的定義，然就其意涵上來看，則是一種屬於消費者貸款，銀行法第三十二條提及，消費者貸款額度，由中央主管機關定之。行政院金融監督管理委員會並依此公告金管銀（一） 字第 0930028311 號文釋示：銀行法第三十二條所稱之消費者貸款，係指對於房屋修繕、耐久性消費品 (包括汽車) 、支付學費與其他個人之小額貸款，及信用卡循環信用餘額等。換句話說，消費者貸款就是個人或家庭為購買消費性商品或勞務時，所需要向銀行辦理的貸款。然而，金融監督管理機構為避免國內銀行在促銷消費性的金融貸款時，造成過於龐大的呆帳負擔，故因應國內金融市場的現況，訂定相關的金融法規。 由於國內曾受到卡債風暴的影響，造成銀行信用貸款的呆帳增加的現象，故金融監督管理機構則訂定「金融機構對於債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額(包括信用卡、現金卡及信用貸款等)除以平均月收入，不宜超過 22 倍」(簡稱 DBR22倍)之個人無擔保貸款的規範，但如此的規範也影響銀行的信用貸款業務的發展。因此，本研究鑒於DBR22倍的實施後，對銀行的消費金融信用貸款的影響，故分析將國內本國銀行的信貸放款餘額(未含信用卡)與信用卡循環信用餘額等資料，據以探討金融監理管制DBR22倍的實施前後，銀行消費金融信用貸款餘額的變化及關係，並將研究發現整理如下 一、公股銀行的消費金融信用貸款餘款是呈現逐年成長的趨勢； 二、公股銀行的資產品質較民營銀行為佳； 三、DBR22倍對本國銀行之信用卡循環信用餘額有顯著影響； 四、中、長期觀察DBR22倍對本國銀行之信用卡循環餘額逾期三個月之逾放比已有顯著管控績效； 五、DBR22倍對本國銀行之現金卡循環餘額逾期三個月之逾放比經過五年以上才有明顯下降，現金卡業務在台灣已急速萎縮並已呈現停滯狀態。
目 錄 I 圖目錄 II 第壹章緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究流程 3 第貳章文獻探討 5 第一節 金融監理 5 第二節 消費金融 10 第三節 信用貸款 11 第四節 文獻回顧 19 第參章研究設計與方法 31 第一節 資料來源 31 第二節 消費金融信用貸款之變數定義 32 第三節 檢定假設 33 第四節 研究方法 34 第肆章影響消費金融信用貸款之實證分析 35 第一節 本國銀行之消費金融信用貸款餘額及雙卡逾放比之趨勢 35 第二節 金融管制DBR22倍後，本國銀行之信貸放款餘額與信用卡循環信用餘額、信用卡循環餘額與信用卡逾放比之交叉分析 46 第伍章結論與建議 55 第一節 結論 55 第二節 建議 56 參考文獻 58參考文獻 一、 中文文獻 1. 朱欽姈，1999，花旗銀行消費金融業務在臺灣成功因素之探索，臺灣經濟金融月刊，35(5)，24-40。 2. 江宛陵，2012，次貸危機後我國金融監理改革之研究，嶺東科技大學國際企業研究所碩士論文。 3. 何貴清，2002，消費者小額信用貸款之信用風險研究，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文 4. 吳芸臻，2011，台灣金融監理制度變革之政治經濟分析，1949-2011，臺灣大學政治學研究所碩士論文。 5. 呂月嬌，2012，主權國家金融監理之比較研究－以西班牙與德國為例，元智大學管理碩士在職專班碩士論文。 6. 呂美慧，2000，金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic 迴歸之應用，政治大學金融研究所碩士論文。 7. 李海麟，2002，銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析，中正大學國際經濟研究所碩士論文 8. 李靜貞，2002，國內銀行現金卡競爭策略的探討－以C銀行為例，國立中山大學高階經營碩士班碩士論文。 9. 周俊隆，2012，應用商業智慧於信用卡經營策略之研究，國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA)碩士論文。 10. 林俊辰，2010，無擔保小額信用貸款違約預警模型之研究，東吳大學商學院企業管理學系在職專班碩士論文 11. 林建州，2001，銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，中山大學財務管理研究所碩士論文。 12. 林建智、林蕙玲，2001，論我國金融監督管理架構之革新，2001年風險管理與保險國際學術研討會論文，國立政治大學，台北。 13. 林重吉，2003，從國內外金融監理制度論金融監理，國立東華大學公共行政研究所碩士論文。 14. 林莉惠、孫致中、嚴聖堂、戴志揚、林麗雯，1996，強化我國當前金融監理制度之研究，中央存款保險公司。 15. 林琪，2012，應用集群分析於國內銀行之信用卡逾放比率之研究，國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA)碩士論文。 16. 林寶安，2002，台灣消費金融的演變及其社會經濟意義，台灣社會學刊，27: 107-162。 17. 金融人員研究訓練中心，2000，銀行授信實務概要，金融人員研究訓練中心，台北市。 18. 施燿薰，1993，銀行業對消費金融市場區隔之研究-以台北市新銀行為例，台灣大學商研所碩士論文。 19. 胡鐸清，1999，金融監理與金融檢查實務，財團法人金融人員研究訓練中心，頁1。 20. 殷玉龍，2011，金融監理與金融創新之衝突與調合-以中信金案為例，國立成功大學財務金融研究所碩士論文。 21. 翁如妤，2005，金融自由化下金融監理體制的變革－兼論我國金融監督管理委員會之源起與發展現況，國立中央大學產業經濟研究所碩士論文。 22. 張仁哲，1982，我國信用卡現代化問題之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。 23. 張文智，2003，應用Logistic Regression 於個人房貸戶信用評估之研究，中正大學國際經濟研究所碩士論文。 24. 陳郁璇，2012，避險基金操作與金融監理之研究，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 25. 陳智暉，2004，國內消費金融業務之發展探討公股銀行推展的方向-以個案銀行為例，義守大學管理科學研究所碩士論文。 26. 曾俊堯，1991，信用卡信用管理之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。 27. 曾信欽，2002，我國商業銀行之競爭力研究--以個案銀行為例，長榮管理學院經營管理研究所碩士論文。 28. 黃正炫，2001，銀行消費金融業務的競爭策略－以個案銀行為例，台北大學企業管理研究所碩士論文。 29. 楊文麟，1998，消費金融之市場區隔與服務品質缺口之研究，文化大學企研所碩士論文。 30. 詹淑琴，2010，全球金融風暴後我國金融監理之探討，元智大學管理研究所碩士論文。 31. 劉坤霖，1999，國內消費金融創新策略建立之研究，義守大學管科研所碩士論文。 32. 歐陽良裕，1995，基礎商用統計學，台北：華泰書局。 33. 蔡聰泳，2002，我國民營銀行消費金融員工績效評估之研究，元智大學管理研究所碩士論文。 34. 蕭銘鴻，2011，兩岸金融監理制度比較研究--兼述兩岸簽訂金融監理MOU之相關議題，國立中山大學經濟學研究所碩士論文。 35. 賴義生，1998，消費者小額信用貸款授信風險評估之個案研究，臺北大學國際財務金融所碩士論文。 36. 韓淑琳，1997，銀行業消費者貸款市場區隔與行銷策略之研究-以個人小額貸款為例，東華大學企研所碩士論文。 37. 羅勝岳，2008，兩岸銀行業金融監理制度之研究，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。 38. 龔昶元，1998，Logistic Regression 模式應用於信用卡信用風險審核之研究，台北銀行月刊，28卷9期，35-49。 二、 英文文獻 1. Casserlev, Dominic and Gibb, Greg 著，汪仲譯,1999, 亞洲銀行新世紀－迎接競爭與吞併的時代，台北時報。 2. Paul R. Beares,1997, Consumer Lending 3rd edition ,American Bankers Association, 4. 3. Peria, Maria S. M. and Schmukler, S. L., 2001. Do Depositors Punish Banks for Bad behavior? Market Discipline, Deposit Insurance and Banking Cries. Journal of Finance, 56, 1029–1051. 4. Rhoades, 1993 , Efficiency Effects of Horizontal (in-mark) Bank Mergers, Journal of Banking and Finance, 17, 411-422. 5. Ritzer, George ,1995, Expressing America. Thorsand OaKs: Pine Forgle Press. 6. Rock, A.,1984, Sure Ways to Score with Lenders, Money (Sep.). 7. Sherrill Shaffer, 1993, A Test of Competition in Canadian Banking, Journal of Money, Credit, and Banking 25, 1. 8. Steenackers, A. and Goovaerts, M. J.,1989, A Credit Scoring Model for Personal Loans, Insurance Mathematics Economics, 31-34 9. Sullivan, Tersea A., Elizabeth Warren, Jav Lawrence Westbrook, 1998/1999. As we Forgive Our Debtors; Bankrouptcy and consumer Credit in American. Wsahing ton. D.C; Beard Books. 10. Updegrave, Walter L.,1987, How Lenders Size You up, Money (Apr.) 11. Vennet, Rudi Vander, 1996, The Effect of Mergers and Acquisitions on the Efficiency and profitability of EC Credit Institutions. Journal of Banking and Finance, 20, 1531-58. 描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
101932166
102資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932166 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 江永裕<br>呂桔誠 zh_TW dc.contributor.author (Authors) 黃千鳳 zh_TW dc.creator (作者) 黃千鳳 zh_TW dc.date (日期) 2013 en_US dc.date.accessioned 25-Aug-2014 15:17:54 (UTC+8) - dc.date.available 25-Aug-2014 15:17:54 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 25-Aug-2014 15:17:54 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0101932166 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/69208 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA) zh_TW dc.description (描述) 101932166 zh_TW dc.description (描述) 102 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 一般所稱之「消費金融信用貸款」，在主管機關或學界並無明確或一致性的定義，然就其意涵上來看，則是一種屬於消費者貸款，銀行法第三十二條提及，消費者貸款額度，由中央主管機關定之。行政院金融監督管理委員會並依此公告金管銀（一） 字第 0930028311 號文釋示：銀行法第三十二條所稱之消費者貸款，係指對於房屋修繕、耐久性消費品 (包括汽車) 、支付學費與其他個人之小額貸款，及信用卡循環信用餘額等。換句話說，消費者貸款就是個人或家庭為購買消費性商品或勞務時，所需要向銀行辦理的貸款。然而，金融監督管理機構為避免國內銀行在促銷消費性的金融貸款時，造成過於龐大的呆帳負擔，故因應國內金融市場的現況，訂定相關的金融法規。 由於國內曾受到卡債風暴的影響，造成銀行信用貸款的呆帳增加的現象，故金融監督管理機構則訂定「金融機構對於債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額(包括信用卡、現金卡及信用貸款等)除以平均月收入，不宜超過 22 倍」(簡稱 DBR22倍)之個人無擔保貸款的規範，但如此的規範也影響銀行的信用貸款業務的發展。因此，本研究鑒於DBR22倍的實施後，對銀行的消費金融信用貸款的影響，故分析將國內本國銀行的信貸放款餘額(未含信用卡)與信用卡循環信用餘額等資料，據以探討金融監理管制DBR22倍的實施前後，銀行消費金融信用貸款餘額的變化及關係，並將研究發現整理如下 一、公股銀行的消費金融信用貸款餘款是呈現逐年成長的趨勢； 二、公股銀行的資產品質較民營銀行為佳； 三、DBR22倍對本國銀行之信用卡循環信用餘額有顯著影響； 四、中、長期觀察DBR22倍對本國銀行之信用卡循環餘額逾期三個月之逾放比已有顯著管控績效； 五、DBR22倍對本國銀行之現金卡循環餘額逾期三個月之逾放比經過五年以上才有明顯下降，現金卡業務在台灣已急速萎縮並已呈現停滯狀態。 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 目 錄 I 圖目錄 II 第壹章緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究流程 3 第貳章文獻探討 5 第一節 金融監理 5 第二節 消費金融 10 第三節 信用貸款 11 第四節 文獻回顧 19 第參章研究設計與方法 31 第一節 資料來源 31 第二節 消費金融信用貸款之變數定義 32 第三節 檢定假設 33 第四節 研究方法 34 第肆章影響消費金融信用貸款之實證分析 35 第一節 本國銀行之消費金融信用貸款餘額及雙卡逾放比之趨勢 35 第二節 金融管制DBR22倍後，本國銀行之信貸放款餘額與信用卡循環信用餘額、信用卡循環餘額與信用卡逾放比之交叉分析 46 第伍章結論與建議 55 第一節 結論 55 第二節 建議 56 參考文獻 58 - dc.description.tableofcontents 目 錄 I 圖目錄 II 第壹章緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究流程 3 第貳章文獻探討 5 第一節 金融監理 5 第二節 消費金融 10 第三節 信用貸款 11 第四節 文獻回顧 19 第參章研究設計與方法 31 第一節 資料來源 31 第二節 消費金融信用貸款之變數定義 32 第三節 檢定假設 33 第四節 研究方法 34 第肆章影響消費金融信用貸款之實證分析 35 第一節 本國銀行之消費金融信用貸款餘額及雙卡逾放比之趨勢 35 第二節 金融管制DBR22倍後，本國銀行之信貸放款餘額與信用卡循環信用餘額、信用卡循環餘額與信用卡逾放比之交叉分析 46 第伍章結論與建議 55 第一節 結論 55 第二節 建議 56 參考文獻 58 zh_TW dc.language.iso en_US - dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932166 en_US dc.subject (關鍵詞) 消費金融信用貸款 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 信用卡循環信用餘額 zh_TW dc.subject (關鍵詞) DBR22倍 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 逾放比 zh_TW dc.title (題名) 台灣金融監理的管制模式對消費者信用貸款的影響 zh_TW dc.title (題名) The Impact of the Financial Supervisory Mode on the Unsecured Consumer Finance en_US dc.type (資料類型) thesis en dc.relation.reference (參考文獻) 一、 中文文獻 1. 朱欽姈，1999，花旗銀行消費金融業務在臺灣成功因素之探索，臺灣經濟金融月刊，35(5)，24-40。 2. 江宛陵，2012，次貸危機後我國金融監理改革之研究，嶺東科技大學國際企業研究所碩士論文。 3. 何貴清，2002，消費者小額信用貸款之信用風險研究，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文 4. 吳芸臻，2011，台灣金融監理制度變革之政治經濟分析，1949-2011，臺灣大學政治學研究所碩士論文。 5. 呂月嬌，2012，主權國家金融監理之比較研究－以西班牙與德國為例，元智大學管理碩士在職專班碩士論文。 6. 呂美慧，2000，金融機構房貸客戶授信評量模式分析-Logistic 迴歸之應用，政治大學金融研究所碩士論文。 7. 李海麟，2002，銀行消費者房屋貸款授信評量之實證分析，中正大學國際經濟研究所碩士論文 8. 李靜貞，2002，國內銀行現金卡競爭策略的探討－以C銀行為例，國立中山大學高階經營碩士班碩士論文。 9. 周俊隆，2012，應用商業智慧於信用卡經營策略之研究，國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA)碩士論文。 10. 林俊辰，2010，無擔保小額信用貸款違約預警模型之研究，東吳大學商學院企業管理學系在職專班碩士論文 11. 林建州，2001，銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，中山大學財務管理研究所碩士論文。 12. 林建智、林蕙玲，2001，論我國金融監督管理架構之革新，2001年風險管理與保險國際學術研討會論文，國立政治大學，台北。 13. 林重吉，2003，從國內外金融監理制度論金融監理，國立東華大學公共行政研究所碩士論文。 14. 林莉惠、孫致中、嚴聖堂、戴志揚、林麗雯，1996，強化我國當前金融監理制度之研究，中央存款保險公司。 15. 林琪，2012，應用集群分析於國內銀行之信用卡逾放比率之研究，國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA)碩士論文。 16. 林寶安，2002，台灣消費金融的演變及其社會經濟意義，台灣社會學刊，27: 107-162。 17. 金融人員研究訓練中心，2000，銀行授信實務概要，金融人員研究訓練中心，台北市。 18. 施燿薰，1993，銀行業對消費金融市場區隔之研究-以台北市新銀行為例，台灣大學商研所碩士論文。 19. 胡鐸清，1999，金融監理與金融檢查實務，財團法人金融人員研究訓練中心，頁1。 20. 殷玉龍，2011，金融監理與金融創新之衝突與調合-以中信金案為例，國立成功大學財務金融研究所碩士論文。 21. 翁如妤，2005，金融自由化下金融監理體制的變革－兼論我國金融監督管理委員會之源起與發展現況，國立中央大學產業經濟研究所碩士論文。 22. 張仁哲，1982，我國信用卡現代化問題之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。 23. 張文智，2003，應用Logistic Regression 於個人房貸戶信用評估之研究，中正大學國際經濟研究所碩士論文。 24. 陳郁璇，2012，避險基金操作與金融監理之研究，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 25. 陳智暉，2004，國內消費金融業務之發展探討公股銀行推展的方向-以個案銀行為例，義守大學管理科學研究所碩士論文。 26. 曾俊堯，1991，信用卡信用管理之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。 27. 曾信欽，2002，我國商業銀行之競爭力研究--以個案銀行為例，長榮管理學院經營管理研究所碩士論文。 28. 黃正炫，2001，銀行消費金融業務的競爭策略－以個案銀行為例，台北大學企業管理研究所碩士論文。 29. 楊文麟，1998，消費金融之市場區隔與服務品質缺口之研究，文化大學企研所碩士論文。 30. 詹淑琴，2010，全球金融風暴後我國金融監理之探討，元智大學管理研究所碩士論文。 31. 劉坤霖，1999，國內消費金融創新策略建立之研究，義守大學管科研所碩士論文。 32. 歐陽良裕，1995，基礎商用統計學，台北：華泰書局。 33. 蔡聰泳，2002，我國民營銀行消費金融員工績效評估之研究，元智大學管理研究所碩士論文。 34. 蕭銘鴻，2011，兩岸金融監理制度比較研究--兼述兩岸簽訂金融監理MOU之相關議題，國立中山大學經濟學研究所碩士論文。 35. 賴義生，1998，消費者小額信用貸款授信風險評估之個案研究，臺北大學國際財務金融所碩士論文。 36. 韓淑琳，1997，銀行業消費者貸款市場區隔與行銷策略之研究-以個人小額貸款為例，東華大學企研所碩士論文。 37. 羅勝岳，2008，兩岸銀行業金融監理制度之研究，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。 38. 龔昶元，1998，Logistic Regression 模式應用於信用卡信用風險審核之研究，台北銀行月刊，28卷9期，35-49。 二、 英文文獻 1. Casserlev, Dominic and Gibb, Greg 著，汪仲譯,1999, 亞洲銀行新世紀－迎接競爭與吞併的時代，台北時報。 2. Paul R. Beares,1997, Consumer Lending 3rd edition ,American Bankers Association, 4. 3. Peria, Maria S. M. and Schmukler, S. L., 2001. Do Depositors Punish Banks for Bad behavior? Market Discipline, Deposit Insurance and Banking Cries. Journal of Finance, 56, 1029–1051. 4. Rhoades, 1993 , Efficiency Effects of Horizontal (in-mark) Bank Mergers, Journal of Banking and Finance, 17, 411-422. 5. Ritzer, George ,1995, Expressing America. Thorsand OaKs: Pine Forgle Press. 6. Rock, A.,1984, Sure Ways to Score with Lenders, Money (Sep.). 7. Sherrill Shaffer, 1993, A Test of Competition in Canadian Banking, Journal of Money, Credit, and Banking 25, 1. 8. Steenackers, A. and Goovaerts, M. J.,1989, A Credit Scoring Model for Personal Loans, Insurance Mathematics Economics, 31-34 9. Sullivan, Tersea A., Elizabeth Warren, Jav Lawrence Westbrook, 1998/1999. As we Forgive Our Debtors; Bankrouptcy and consumer Credit in American. Wsahing ton. D.C; Beard Books. 10. Updegrave, Walter L.,1987, How Lenders Size You up, Money (Apr.) 11. Vennet, Rudi Vander, 1996, The Effect of Mergers and Acquisitions on the Efficiency and profitability of EC Credit Institutions. Journal of Banking and Finance, 20, 1531-58. zh_TW
