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題名 以季節誤差修正模型聯合檢定理性預期與恆常所得假說
其他題名 Testing the Joint Hypothesis of Rational Expectations and Permanent Income Hypothesis Using a Seasonal Error Correction Model
作者 黃台心
Huang,Tai-Hsin
貢獻者 金融系
關鍵詞 季節共整合;恆常所得假說;理性預期;誤差修正模型
日期 1999.03
上傳時間 27-Oct-2014 11:10:46 (UTC+8)
摘要 本研究使用原始未經季節調整的資料，在消費方程式中，放入所得與失業率二變數的可預測和不可預測二部分，以新近發展之季節共整合與季節誤差修正模型，處理在季節頻率上的隨機季節因素後，推導出聯合檢定虛無假設為理性預期與恆常所得假說，同時成立的跨式限制式以Wald test進行檢驗，即使在10%顯著水準下，仍然接受此虛無假設。本研究另以相同資料和檢定方法，但以一般共整合與誤差修正模型，推導出聯合檢定的跨式限制式，同樣以Wald test加以檢定，結果拒絕此虛無假設，由此證明使用季節模型的重要性。
關聯 經濟論文,27(1),127-163
資料類型 article
dc.contributor 金融系en_US
dc.creator (作者) 黃台心zh_TW
dc.creator (作者) Huang,Tai-Hsinen_US
dc.date (日期) 1999.03en_US
dc.date.accessioned 27-Oct-2014 11:10:46 (UTC+8)-
dc.date.available 27-Oct-2014 11:10:46 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 27-Oct-2014 11:10:46 (UTC+8)-
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/70803-
dc.description.abstract (摘要) 本研究使用原始未經季節調整的資料，在消費方程式中，放入所得與失業率二變數的可預測和不可預測二部分，以新近發展之季節共整合與季節誤差修正模型，處理在季節頻率上的隨機季節因素後，推導出聯合檢定虛無假設為理性預期與恆常所得假說，同時成立的跨式限制式以Wald test進行檢驗，即使在10%顯著水準下，仍然接受此虛無假設。本研究另以相同資料和檢定方法，但以一般共整合與誤差修正模型，推導出聯合檢定的跨式限制式，同樣以Wald test加以檢定，結果拒絕此虛無假設，由此證明使用季節模型的重要性。en_US
dc.format.extent 269 bytes-
dc.format.mimetype text/html-
dc.language.iso en_US-
dc.relation (關聯) 經濟論文,27(1),127-163en_US
dc.subject (關鍵詞) 季節共整合;恆常所得假說;理性預期;誤差修正模型en_US
dc.title (題名) 以季節誤差修正模型聯合檢定理性預期與恆常所得假說zh_TW
dc.title.alternative (其他題名) Testing the Joint Hypothesis of Rational Expectations and Permanent Income Hypothesis Using a Seasonal Error Correction Modelen_US
dc.type (資料類型) articleen