| dc.contributor | 國貿系 | |
| dc.creator (作者) | 郭炳伸 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 17-Aug-2015 17:44:59 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 17-Aug-2015 17:44:59 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 17-Aug-2015 17:44:59 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77643 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 高階矩可行域反映了分布函數對樣本高階矩特征(非對稱和尖峰、厚尾等)的適應能力,是影響VaR預測績效的重要因素之一。本文以中、美、英、日四個股市的收益為樣本,實證比較了五種高階矩可行域各不相同的分布函數的VaR預測績效。結果發現,可行域過于寬廣(狹窄)的分布易于高(低)估樣本的偏度和峰度,并高(低)估VaR,而可行域適中的廣義偏斜-t和偏斜-t分布的預測績效相對較好。此結果可為后續研究改進VaR的預測績效提供有益借鑒。 | |
| dc.format.extent | 897781 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.relation (關聯) | 數量經濟技術經濟研究,2011(11),124-137 | |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險價值;條件分布;高階矩 | |
| dc.title (題名) | 預測VaR:高階矩可行域未必越廣越好 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | article | en |
