| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Shen, Chung-Hua | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 邱瀞玉 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chiu, Jing-Yu | en_US |
| dc.creator (作者) | 邱瀞玉 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chiu, Jing-Yu | en_US |
| dc.date (日期) | 2000 | en_US |
| dc.date.accessioned | 31-Mar-2016 16:35:52 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 31-Mar-2016 16:35:52 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 31-Mar-2016 16:35:52 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | A2002002073 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83325 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 系統性信用風險即倒帳風險，是各個企業和銀行都會面臨的問題，當景氣蕭條時，企業或個人可能無法按時支付本金與利息，此時信用風險的程度提高；相對而言，景氣佳時，不論個人或企業的償債能力均提高，信用風險明顯下降，因此這裡所謂的系統性信用風險其實就是景氣循環風險。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | Systematic credit risk is default risk, which is a problem any enterprises and banks may face. When the economy is in the downturn, enterprises or individuals may not afford to pay the principal and interests on time. At this moment, the probability of the occurrence of the credit risk is very high. In contrast, when the economy is in the upturn, enterprises and individuals’ ability of paying back the debt is lifted. Apparently, the probability of the occurrence of the credit risk is low at this moment. Therefore, the so-called systematic credit risk is business cycle risk. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 封面頁 證明書 致謝詞 論文摘要 目錄 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 第一節 研究動機 第二節 研究目的 第三節 研究範圍與限制 第四節 論文架構 第二章 最適避險理論 第一節 傳統避險理論 第二節 Working的選擇性避險理論 第三節 投資組合避險理論 第四節 小結 第三章 文獻探討 第一節 市場風險的直接避險 第二節 市場風險的交叉避險 第三節 系統性信用風險的交叉避險 第四章 模型設定與實證研究 第一節 研究說明 第二節 資料選取 第三節 模型設定與研究方法 第五章 實證結果與分析 第一節 OLS簡單迴歸模型 第二節 移動/重疊迴歸法 第三節 二次式迴歸模型 第四節 Downturn下的OLS簡單迴歸模型 第六章 結論與建議 第一節 結論 第二節 後續研究建議 參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002073 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 系統性信用風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 股價指數期貨 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 避險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Systematic Credit Risk | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Stock Index Futrures | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Hedge | en_US |
| dc.title (題名) | 以股價指數期貨規避系統性信用風險 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Hedging Systematic Credit Risk with Stock Index Futures | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1、 朱浩民（民國八十九年） 衍生性金融商品 2、 向碧盈（民國八十四年六月） 「外匯交易風險的避險策略—針對遠期外匯及期貨交叉避險之研究」 國立交通大學科技管理研究所碩士論文 3、 吳聲德（民國八十五年六月十八日） 「指數期貨避險比率的探討—以S&P500指數期貨為例」 國立東華大學企業管理研究所碩士論文 4、 陳柏威（民國八十四年六月） 「期貨避險比例與效率的估計：非線性方法的應用分析」 國立中正大學國際經濟研究所碩士論文 5、 張哲宇（民國八十六年五月二十一日） 「股價指數期貨避險比率之研究」 國立台灣工業技術學院管理技術研所管理學成碩士論文 6、 信用衍生性商品之介紹與設計 國際經濟情勢週報1306期 | zh_TW |
