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題名 產業市價淨值比在台灣股票市場投資績效之研究 作者 林聖哲 貢獻者 吳啟銘
Eric Wu
林聖哲關鍵詞 市價淨值比
投資績效日期 2001 上傳時間 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8) 參考文獻 英文期刊論文1、Capaul , C. , I. Rowley , And W. Sharpe (1993) , ” International Value And Growth Stock Returns” , Financial Analysts Journal,January/February,27-362、Chan , Louis K. C. , Yasushi Hamao And Josef Lakonishok (1991) , “Fundamentals And Stock Returns In Japan” , Journal Of Finance , December , 1739-17643、Daniel , Kent D. , And Sheridan Titman (1997) , “Evidence On The Characteristics Of Cross-Sectional Variation In Common Stock Returns ,” Journal Of Finance 52 , 1-334、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1992) , “The Cross-Section Of Expected Stock Returns” , Journal Of Finance 47,55-845、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1996) ,“Multifactor Explanations Of Asset Pricing Anamalies “ , Journal Of Finance 51,55-846、Jeffrey Pontiff , Lawrence D. Schall (1998) , “Book-To-Market Ratios As Predictors Of Market Returns” , Journal Of Financial Economics 49,141-1607、Jonathan Lewellen (1999) , “The Time-Series Relations Among Expected Return , Risk , And Book-To-Market” , Journal Of Financial Economics 54,5-438、Lakonishok , Josef , Andrei Shleifer , And Robert W. Vishny (1994) ,“Contrarian Investment , Extrapolation , And Risk” , Journal Of Finance 49,1541-15789、Rosenberg , Barr , Kenneth Reid And Ronald Lanstein (1985) , “Persuasive Evidence On Market Inefficiency” , Journal Of Portfolio Management , Spring , 9-16中文論文1、施純玉(1997)，「淨值市價比效果之探討」，國立台灣大學財務金融研究所。2、胡玉雪(1994)，「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響—相似無關迴歸法之運用」，台灣大學商研所。3、郭逢春(1982)，「台灣上市公司在不同投資區間下淨值市價比效果」，國立台灣大學財務金融研究所。4、陳志和(1997)，「價值導向投資策略在台灣股市之實証研究」，國立政治大學財務管理研究所。中文書籍1、吳啟銘(2000)，「企業評價—個案實証分析」，智勝文化事業股份有限公司。 描述 碩士
國立政治大學
財務管理研究所
88357013資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001566 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 吳啟銘 zh_TW dc.contributor.advisor Eric Wu en_US dc.contributor.author (Authors) 林聖哲 zh_TW dc.creator (作者) 林聖哲 zh_TW dc.date (日期) 2001 en_US dc.date.accessioned 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8) - dc.date.available 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 18-Apr-2016 16:26:23 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) A2002001566 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85356 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 財務管理研究所 zh_TW dc.description (描述) 88357013 zh_TW dc.description.tableofcontents 封面頁證明書致謝詞目錄表目錄圖目錄第一章 緒論1-1 研究背景及動機1-2 研究目的1-3 研究構架及流程第二章 文獻探討2-1 價值效果2-2 P/B法評價優缺點說明第三章 研究方法3-1 研究假設3-2 資料來源、研究對象、研究期間及取樣標準3-3 研究模型及變數說明第四章 實証結果及分析討論4-1 模型(一)結果及分析討論4-2 模型(二)結果及分析討論4-3 模型(三)結果及分析討論4-4 研究期間樣本外測試第五章 結論及建議5-1 結論5-2 建議參考文獻附表 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001566 en_US dc.subject (關鍵詞) 市價淨值比 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 投資績效 zh_TW dc.title (題名) 產業市價淨值比在台灣股票市場投資績效之研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 英文期刊論文1、Capaul , C. , I. Rowley , And W. Sharpe (1993) , ” International Value And Growth Stock Returns” , Financial Analysts Journal,January/February,27-362、Chan , Louis K. C. , Yasushi Hamao And Josef Lakonishok (1991) , “Fundamentals And Stock Returns In Japan” , Journal Of Finance , December , 1739-17643、Daniel , Kent D. , And Sheridan Titman (1997) , “Evidence On The Characteristics Of Cross-Sectional Variation In Common Stock Returns ,” Journal Of Finance 52 , 1-334、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1992) , “The Cross-Section Of Expected Stock Returns” , Journal Of Finance 47,55-845、Fama , Eugene F. , And Kenneth R. French (1996) ,“Multifactor Explanations Of Asset Pricing Anamalies “ , Journal Of Finance 51,55-846、Jeffrey Pontiff , Lawrence D. Schall (1998) , “Book-To-Market Ratios As Predictors Of Market Returns” , Journal Of Financial Economics 49,141-1607、Jonathan Lewellen (1999) , “The Time-Series Relations Among Expected Return , Risk , And Book-To-Market” , Journal Of Financial Economics 54,5-438、Lakonishok , Josef , Andrei Shleifer , And Robert W. Vishny (1994) ,“Contrarian Investment , Extrapolation , And Risk” , Journal Of Finance 49,1541-15789、Rosenberg , Barr , Kenneth Reid And Ronald Lanstein (1985) , “Persuasive Evidence On Market Inefficiency” , Journal Of Portfolio Management , Spring , 9-16中文論文1、施純玉(1997)，「淨值市價比效果之探討」，國立台灣大學財務金融研究所。2、胡玉雪(1994)，「益本比、淨值/市價比及公司規模對股票報酬之影響—相似無關迴歸法之運用」，台灣大學商研所。3、郭逢春(1982)，「台灣上市公司在不同投資區間下淨值市價比效果」，國立台灣大學財務金融研究所。4、陳志和(1997)，「價值導向投資策略在台灣股市之實証研究」，國立政治大學財務管理研究所。中文書籍1、吳啟銘(2000)，「企業評價—個案實証分析」，智勝文化事業股份有限公司。 zh_TW
