| dc.contributor.advisor | 李桐豪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 李卿企 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 李卿企 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1996 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 09:19:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 09:19:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 09:19:12 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002377 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/86960 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 84351021 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 資訊的發達，加快了經濟自由化的腳步，所以國際投資的機會也日漸增加，所以，如何利用國際投資組合來分散國內無法分散的系統風險，增加投資報酬率，以成為日漸重要的課題。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論-----1 第一節 研究動機-----2 第二節 研究目的-----2 第三節 研究範圍-----2 第四節 研究假設-----2 第五節 研究架構-----3 第二章 文獻回顧-----5 第三章 研究方法-----7 第一節 基因演算法-----7 第二節 基因演算法與傳統二次規畫法的比較-----20 第三節 在基因演算法下架構七種不同模擬投資策略-----22 第四節 表現績效的衡量指標與相關檢定-----31 第四章 實證結果-----36 第一節 在G.A下七種不同投資策略的比較-----36 第二節 在G.A.下不同樣本模擬期間長度表現績效比較-----44 第三節 傳統二次規畫法與基因演算法表現績效之比較-----51 第四節 小結-----56 第五章 結論與未來研究方向-----58 參考文獻-----60 表3.1 基因演算法求取適應函數值最大化，第一代演化至第二代的過程-----13 表3.2 七種不同投資策略彙總表-----30 表4.1 當T=12週，樣本模擬期間投資組合的表現績效-----37 表4.2 當T=12週，權數保有期間投資組合的表現績效-----38 表4.3 當T=l2週，權數保有期間表現績效檢定（Z值）-----39 表4.4 當T=12週，不同時段下，與EAFEE相比較的檢定（Z值）-----39 表4.5 當T=12週，對各國持有權數的平均值與標準差-----40 表4.6 當T=12週，手續費0.001，權數保有期間投資組合的表現績效-----42 表4.7 當T=12週，手續費0.01，權數保有期間投資組合的表現績效-----43 表4.8 手續費改變對平均報酬率及單位風險報酬率的相對變動率-----43 表4.9 當T=12週，投資組合報酬率與新興國家指數報酬率的相關係數-----44 表4.10 當T=24週，樣本模擬期間投資組合的表現績效-----45 表4.11 當T=24週，權數保有期間投資組合的表現績效-----45 表4.12 當T=24週，權數保有期間表現績效檢定（Z值）-----46 表4.13 不同樣本模擬期間12週與24週權教保有期間表現績效檢定（Z值）-----47 表4.14 當T=24週，不同時段下，與EAFE相比較的檢定（Z值）-----47 表4.15 當T=24週，對各國持有權數的手均值與標準差-----48 表4.16 當T=24迥，手續費0.001，權數保有期間投資組合的表現績效-----49 表4.17 當T=24週，手續費0.01，權數保有期間投資組合的表現績效-----50 表4.18 當T=24週，投資組合報酬率與新興國家指數報酬率的相關係數-----51 表4.l9 樣本模擬期間不同模擬方法的表現績效-----52 表4.20 權數保有期間不同模擬方法的表現績效-----52 表4.21 不同模擬方法下，權數保有其間表現績效檢定（Z值） 表4.22 不同時段，不同模擬方法下，與EAFE相比較的檢定-----53 表4.23 不同模擬方法下，對各國持有權數的平均值與標準差-----54 表4.24 不同模擬方法，手續費0.001，權數保有期間投資組合的表現績效-----54 表4.25 不同模擬方法，手續費0.01，權數保有期間投資組合的表現績效-----54 表4.26 不同模擬方法，投資組合報酬率與新興國家指數報酬率相關係數-----55 表4.27 實證結果歸納表-----56 圖1.1 本文研究架構-----4 圖3.1 基因演算法操作流程-----8 圖3.2 Sketch of schemal 1**** overlaying the function f(x)=x2-----15 圖3.3 Sketch of schema ****1 overlaying the function f(x)=x2-----16 圖3.4 Sketch of schema ***0* overlaying the function f(x)=x2-----16 圖3.5 Sketch of schema 10*** overlaying the function f(x)=x2-----17 圖3.6 Sketch of schema 11*** overlaying the function f(x)=x2-----17 圖3.7 模擬過程圖-----23 圖3.8 一致性的檢定流程圖-----33 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002377 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 基因演算法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 國際投資組合 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 以基因演算法探討國際投資組合策略之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
