| dc.contributor.advisor | 毛維凌 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王高文 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 王高文 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1996 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 10:31:14 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 10:31:14 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 10:31:14 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002487 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87224 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 84258003 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文以多元個體(multi-agent)的動態調整模型，分析股市價格泡沫形成(bubbles)與市場潰跌(market crashes)的現象。本文假設投資人之預期係受短期趨勢因素與來自其先驗看法(prior beliefs)的基本股價兩部分之影響，其中短期趨勢因素含有"追高殺低"與"跟買跟賣"二個正回饋(positive feedback)因子。研究結果顯示，由於正回饋效果有助長漲跌之作用，而基本股價則有收斂的傾向，二股力量一推一拉形成相互作用(interaction)。當投資人之預期由短期趨勢因素主導時，價格泡沫形成；且當投資人的預期反轉時，市場開始潰跌；因此價格泡沫與市場潰跌均屬自我實現(self-fulfiUinK)之現象。反之，當投資人之預期由基本面主導時，股價達到steady state，價格泡沫不復存在。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 1 緒論 2 需求 3 預期 4 市場 5 群眾投資行為與經濟泡沫、市場潰跌 6 結論 7 參考文獻 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002487 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 多元個體 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 投資行為 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 多元個體動態模型之建構--群眾投資行為對經濟泡沫現象之分析 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
