| dc.contributor.advisor | 郭炳伸 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Kuo, Biing Shen | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 胡育豪 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Hu, Yu Hao | en_US |
| dc.creator (作者) | 胡育豪 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Hu, Yu Hao | en_US |
| dc.date (日期) | 1995 | en_US |
| dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 14:42:00 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 28-Apr-2016 14:42:00 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 14:42:00 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002739 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87476 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 83351013 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文主要是研究浮動匯率期間匯率波動對出口產業的影響。一般認為，匯率波動匯會使出口廠商的利潤風險增加，所以波動對於出口量的影響是為負的效果。不過，由於許多國外的研究的結果並不一定支持這種看法。本文針對台灣1984到1995年的資料進行實證研究，並且分別就不同出口產業對匯率波動的反應程度做討論，包括紡織類，塑膠化學類，電子類，機械類及基本金屬類五種產業，主要分為兩個架構分析： （一）衡量匯率波動因子：對於匯率波動的衡量分成兩種方法：一種是以過去匯率變動的方式來衡量，另一種是以本期匯率預測的誤差來衡量，大部份的文獻都是採用前者。在此，為了將廠商事先避險的行為引入，所以採用後者的方法，將預測到的波動與未預測到的波動分離開來。 （二）匯率波動對各產業出口量的影響：將所有符合I(1)性質的變數用Johansen的方法做長期共整合關析的估計，再利用Granger Representation Theorem導出短期誤差修正模型，並將符合I(0)性質的波動因子引入模型當中，以便觀察匯率波動對出口量的影響。結果發現，各產業的出口量皆與匯率波動間存在明顯的負相關，其中以電子產業的影響最顯著，紡織類次之，基本金屬類影響最小，根據產品的特性分析可發現：當出口競爭愈激烈者，或是出口彈性愈大者，相對來講，會對匯率波動的反應較敏感。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 感恩的心 摘要 目錄-----1 第一章 緒論-----2 一 研究動機及目的-----2 二 本文架構-----3 第二章 文獻回顧-----6 第三章 匯率波動的衡量-----14 本章註解 第四章 匯率波動與出口關係-----4 一 出口函數的長期關係-----24 二 誤差修正模型-----31 本章註解 第五章結論-----9 圖表目錄 附表一 各產業實質匯率及名目匯率最佳遞延期數的選定-----41 附表二 ARCH TEST---1個月期-----41 附表三 ARCH TEST---4,8,12個月期-----42 附表四 各變數整合級數檢定-----43 附表五 檢定波動因子是否為定態變數-----44 附表六 VAR的最佳遞延期數-----45 附表七 時間趨勢檢定-----46 附表八 出口產業ECM模型的檢定-----47 附圖一 各產業的出口單價指數（以台幣計）-----52 附圖二 各產業相對價格（實質匯率）走勢-----53 附圖三 各產業的出口量及進口國加權所得走勢-----54 附圖四 自我相關係數圖-----55 附圖五 各出口模型 CUSUM & CUSUM of SQUARES TEST-----57 附錄一 資料來源-----62 附錄二 Engle & Granger兩階段估計法-----64 附錄三 Johansen最大概似估計法-----65 附錄四 各種檢定量說明-----68 參考文獻-----70 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002739 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 匯率波動 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 產業出口 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 異質變異數 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 隨機漫步模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 共整合分析 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Exchange-Rate Volatility | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Export | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | GARCH model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Random Walk model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Co-Intergration | en_US |
| dc.title (題名) | 匯率波動對出口量的影響－台灣出口產業之實證研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Exchange Rate Volatility and Taiwan`s Exporting Industry : An Empirical Study | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
