dc.contributor.advisor | 郭炳伸 | zh_TW |
dc.contributor.advisor | Kuo, Biing Shen | en_US |
dc.contributor.author (Authors) | 吳宜璋 | zh_TW |
dc.contributor.author (Authors) | Wu, Yi Jang | en_US |
dc.creator (作者) | 吳宜璋 | zh_TW |
dc.creator (作者) | Wu, Yi Jang | en_US |
dc.date (日期) | 1995 | en_US |
dc.date.accessioned | 28-Apr-2016 14:42:02 (UTC+8) | - |
dc.date.available | 28-Apr-2016 14:42:02 (UTC+8) | - |
dc.date.issued (上傳時間) | 28-Apr-2016 14:42:02 (UTC+8) | - |
dc.identifier (Other Identifiers) | B2002002740 | en_US |
dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/87477 | - |
dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
dc.description (描述) | 83351011 | zh_TW |
dc.description.abstract (摘要) | 我國自民國68年成立外匯市場以來,積極的推動經濟國際化與自由化,由於台灣對外經貿依存度相當的高,國際貿易是我國經濟發展的趨動力,而匯率扮演著經貿活動關鍵的角色,因而對匯率走勢的預測與掌握,乃成為管理外匯風險的首要工作。 | zh_TW |
dc.description.tableofcontents | 謝辭 論文摘要 目錄 表目錄 圖目錄 【第一章】緒論-----1 1.1 研究動機與目的-----1 1.2 論文架構-----2 【第二章】文獻探討-----3 2.1 國外匯率預測文獻探討-----3 2.2 國內匯率預測文獻探討-----8 本章附註-----11 【第三章】匯率預測模型與實證分析(一):貨幣學派模型-----14 3.1 貨幣學派匯率決定模型-----17 3.1.A 價格充分調整貨幣模型(FLMA)-----17 3.1.B 實質利率差模型(RID)-----18 3.2 模型估計與檢定-----21 3.2.A 資料取得-----21 3.2.B 價格充分調整貨幣模型-----22 3.2.C 實質利率差模型-----24 3.2.D 錯誤校正模型-----25 3.3 模型間樣本外預測表現-----33 本章附註-----38 【第四章】匯率預測模型與實證分析(二):馬可夫轉轍模型-----40 4.1 模型設定-----41 4.2 模型估計檢定與樣本外預測-----47 4.2.A 模型估計-----48 4.2.B 模型設定檢定-----51 4.2.C 模型的樣本外預測表現-----53 本章附註-----56 【第五章】結論-----57 附錄A-----61 附錄B-----63 附錄C-----67 附表-----69 附圖-----87 參考文獻-----94 【表目錄】 【表2.1】 匯率預測文獻探討整理-----10 【表3.1】 貨幣學派模型估計檢定-----23 【表3.2】 錯誤校正模型估計結果-----31 【表3.3】 錯誤校正模型的診斷檢定-----32 【表3.4】 各模型的樣本外預測誤差(以Driftless隨機遊走模型為基準)-----35 【表4.1】 馬可夫轉轍模型的估計結果-----48 【表4.2】 匯率期望升貶值的存續期間-----50 【表4.3】 馬可夫轉轍模型檢定結果-----52 【表4.4】 馬可夫轉轍模型的樣本外預測誤差(以Driftless隨機遊走模型為基準)-----54 【附表一】 Augmented Dickey-Fuller單根檢定-----69 【附表二】 Phillips-Perron單根檢定-----70 【附表三】 取差分變數VAR模型落後期數的選定-----71 【附表四】 取差分變數VAR模型的殘差項檢定-----71 【附表五】 Johansen共積檢定的結果-----72 【附表六】 共積向量-----73 【附表七】 判定錯誤校正模型是否加入趨勢項(Trend)-----74 【附表八】 各模型的樣本外預測誤差(以有Drift隨機遊走模型為基準)-----75 【附表九】 價格充分調整貨幣模型的樣本外預測誤差-----77 【附表十】 實質利率差模型的樣本外預測誤差-----77 【附表十一】 隨機遊走模型的樣本外預測誤差-----78 【附表十二】 FLMA-ECM模型的樣本外預測誤差-----79 【附表十三】 RID-ECM模型的樣本外預測誤差-----79 【附表十四】 馬可夫轉轍模型的樣本外預測誤差-----80 【附表十五】 ARIMA模型的樣本外預測誤差-----80 【附表十六】 ARIMA(p,d,q)模型階數挑選-----81 【附表十七】 ARIMA(p,d,q)模型估計-----82 【附表十八】 模型樣本外預測誤差之比較--RMSE準則(以Driftless隨機遊走模型為基準)-----83 【附表十九】 模型樣本外預測誤差之比較--MAE準則(以Driftless隨機遊走模型為基準)-----84 【附表二十】 模型樣本外預測誤差之比較--RMSE準則(以有Drift隨機遊走模型為基準)-----85 【附表二十一】 模型樣本外預測誤差之比較--MAE準則(以有Drift隨機遊走模型為基準)-----86 【圖目錄】 【附圖一】 過濾推論機率p(st=1│Yt;λ)與台幣/美元匯率走勢圖-----87 【附圖二】 過濾推論機率p(st=1│Yt;λ)與台幣/馬克匯率走勢圖-----88 【附圖三】 過濾推論機率p(st=1│Yt;λ)與台幣/日圓匯率走勢圖-----89 【附圖四】 台灣美國德國日本的貨幣供給圖(取對數)-----90 【附圖五】 台灣美國德國日本的所得水準圖(取對數)-----91 【附圖六】 台灣美國德國日本的長期利率圖-----92 【附圖七】 台灣美國德國日本的短期利率圖-----93 | zh_TW |
dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002740 | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | 匯率 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | 共積 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | 馬可夫轉轍模型 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | 樣本外預測 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | 價格充份調整貨幣模型 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | 實質利率差模型 | zh_TW |
dc.subject (關鍵詞) | Exchange Rate | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | Cointegration | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | Markov Switching Model | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | out-of-sample forecasting | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | FLMA model | en_US |
dc.subject (關鍵詞) | RID model | en_US |
dc.title (題名) | 台幣匯率趨勢預測表現之研究 | zh_TW |
dc.title (題名) | Evaluating the Forecasting Performance of Several Models of Exchange Rate Dynamics:The Case of New Taiwan Dollar | en_US |
dc.type (資料類型) | thesis | en_US |