| 2008-09 |
雙層保護合成型擔保債權憑證之評價與風險特徵研究 |
article |
pdf(532) |
| 2015-01 |
集中度風險於結構式商品的量化與分析：以房屋抵押貸款證券為例 |
article |
pdf(263) |
| 2014.09 |
重隨機假設下動態違約相關性之描述及其資訊內涵：以指數型信用擔保債權憑證為例 |
article |
pdf(820) |
| 2010 |
重隨機假設下之動態違約相關性描述 |
report |
pdf(568) |
| 2004 |
選擇權之評價：Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下 |
report |
pdf(1423) |
| 2008-01 |
違約的代價: 契約違約金存在之合理性 |
article |
pdf(978) |
| 2012-12 |
跳躍擴散模型下固定比例債務債券之評價、風險構面與其避險機制 |
article |
pdf(960) |
| 2018-09 |
Analytical Approximations for American Options: The Binary Power Option Approach |
article |
pdf(243) |
| 2006-12 |
百慕達式利率交換選擇權 |
article |
說明頁(845) |
| 2019-09 |
漫步於隨機森林： 輔以多數決學習的台股指數期貨交易策略 |
article |
pdf(379) |
| 2014 |
流動性風險下信用違約傳染模型之建構及實證研究 |
report |
pdf(755) |
| 2013 |
模型不確定性下信用投資組合之風險度量、控管、及其避險成效分析 |
report |
說明頁(800)pdf(494) |
| 2009 |
條件獨立假設下合成型擔保債權憑證之評價與避險 |
article |
pdf(3442) |
| 2009 |
我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究 |
report |
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| 2009 |
我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究 |
report |
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| 2002 |
實資選擇權投資學在資源開發投資問題互動性策略彈性評估的應用 |
report |
pdf(1364) |
| 2021-08 |
媒體情緒於企業違約預警：基於公開資訊語意分析 |
article |
pdf(231) |
| 2022-08 |
基於集成學習框架之信用違約預測－以信用卡客戶為例 |
article |
pdf(268) |
| 2009 |
基於跨期違約相關性描述下信用衍生性商品之評價 |
report |
pdf(757) |
| 2018-09 |
A Liquidity-based Betting-against-beta Strategy |
article |
pdf(470) |
| 2011 |
固定比例擔保債務憑證之研究 |
report |
pdf(663) |
| 2012 |
固定比例擔保債務憑證之研究 |
report |
pdf(608) |
| 2008 |
具複合保護層之擔保債權憑證研究 |
report |
pdf(796) |
| 2019-03 |
公司治理與獨特性風險異象 |
article |
pdf(284) |
| 2013.10 |
Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market: A Markov-modulated Gaussian HJM model |
article |
pdf(1295) |
