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Date | Title | Author(s) |
14-May-2018 | Causality Effect of Returns, Continuous Volatility and Jumps: Evidence from the U.S. and European Index Futures Markets | 廖四郎; Liao, Szu-Lang; 林士貴; Lin, Shih-Kuei; 廖志偉; Liao, Chih-Wei |
21-Nov-2018 | Elucidating Asymmetrical Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Levy Processes | 陳正暉; Chen, Zheng-Hui; 廖四郎; Liao, Szu-Lang |
30-Jul-2018 | Influences of Quantitative Easing Policy on Volatility and Correlation among Asian Financial Markets | 廖四郎; Liao, Szu-Lang; Lin, Chien-Hsiu; Lai, Chia-Wei; Lin, Jung-Hsuan |
19-Dec-2019 | Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析:台灣加權股價指數選擇權為例 | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; 吳仰哲; Lin, S. K.; Wu, Yang-Che; 廖四郎; Liao, Szu-Lang |
30-Aug-2017 | Product market competition, R&D investment choice, and real earnings management | 廖四郎; Hsiao, Hsiao-Fen; Liao, Szu-Lang; Su, Chi-Wei; Sung, Hao-Chang |
10-Feb-2022 | 中國新能源汽車產業發展現狀及前景探析— DEA和神經網路模型 | 黃舒平; Huang, Shu-Ping |
23-Jul-2018 | 以循環神經網路信號建構交易策略 | 陳采駿; Chen, Tsai-Chun |
2-Sep-2020 | 使用C-RNN神經網絡模型預測匯率變動—以中美日台為例 | 陳思奇; Chen, Si-Qi |
31-Mar-2016 | 信用風險下可轉換公司債之評價 | 紀景耀; Chi, Ching-Yao |
14-Mar-2016 | 兩岸動態利率期限結構--馬可夫狀態轉換跳躍擴散模型之實證研究及其貨幣政策意涵 | 廖四郎;連育民;林斯郁; Liao, Szu-Lang |
2-Jun-2023 | 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 | 林俊良; Lin, Chun-Liang |
6-Jul-2023 | 具有方向性台灣VIX指標之建構與實證 | 林俊良; Lin, Chun-Liang |
7-Aug-2019 | 卷積神經網路結合投資組合理論之交易策略實證研究: 以台灣股市為例 | 莊承勳; Chuang, Cheng-Hsun |
3-Jul-2018 | 卷積神經網路預測時間序列能力分析 | 賴嘉蔚; Lai, Chia-Wei |
7-Aug-2019 | 單曲線LMM模型與OIS折現下多曲線LMM模型之價格與未來潛在曝險比較—以可贖回CMS利率交換為例 | 黃詩淳; Huang, Shih-Chun |
10-Jul-2018 | 基于神經網路模型的台指選擇權定價實證分析 | 唐寧; Tang, Ning |
1-Aug-2022 | 基於F-score以及修正式F-score的交易策略 | 夏明義; Hsia, Ming-Yi |
3-Aug-2020 | 基於古典與量子卷積神經網絡的時間序列圖像分析 | 周琪; Zhou, Qi |
7-Aug-2019 | 基於支持向量回歸的選股模型實證研究 —以台股市場爲例 | 卓越; Zhuo, Yue |
2-Sep-2021 | 基於流動性調整的隨機利率模型選擇權定價研究 | 李欣禧; Li, Xin-Xi |