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| Date | Title | Author(s) |
| 21-Jan-2021 | Valuation and Empirical Analysis of Currency Options | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; Chuang, Ming-Che; Wen, Chin-Hsiang |
| 17-Jun-2021 | Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts | 林士貴; Lin, Shih-Kuei; 莊明哲; 方東杰; Fang, Dong-Jie |
| 17-Jun-2021 | Valuation of callable accreting interest rate swaps: Least squares Monte-Carlo method under Hull-White interest rate model | 林士貴; Lin, Shih-Kuei |
| 27-Mar-2014 | Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes | Chang, C. C.;Lin, S. K.;Yu, M. T.; 林士貴 |
| 27-Mar-2014 | The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks | Lin, Shih-Kuei ; Chang, C. C.;Powers, M. R.; 林士貴 |
| 17-Dec-2015 | Valuation of Open Market Repurchases with Interval Prices: An Application of the Exchange Option | 林士貴; Tsai, P. L.;Lin, S. K.;Chih, H. H. |
| 1-Aug-2022 | 以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法 | 葉宗瑋; Ye, Zong-Wei |
| 1-Jun-2016 | 以羅吉斯與類神經模型辨別台灣選擇權與期貨市場間的有效套利機會 | 宋鴻緯; Sung, Hong Wei |
| 11-Jul-2017 | 分析師樣本公司之因子模型 : 台灣市場實證分析 | 阮彥勳; Juan, Yen Hsun |
| 6-Jul-2022 | 分析師樣本公司之因子模型: 台灣市場實證分析 | 林士貴; Lin, Shih-kuei; 阮彥勳;林朝陽; Juan, Yen-hsun;Lin, Chao-yang |
| 25-Aug-2014 | 在Heston架構下評價VIX選擇權與實證分析 | 李多達; Lido, Daouda |
| 26-Dec-2017 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用 | 林士貴 |
| 2-Feb-2018 | 在金融海嘯前中後波動度與跳躍風險在現貨市場與選擇權市場之研究 | 鍾長恕; Chung, Chang-Shu |
| 10-Feb-2022 | 基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較 | 張弘仕; Zhang, Hong-Shi |
| 13-Jul-2015 | 多因子蒙地卡羅與樹狀圖模型評價可轉換公司債 | 柯秉誠 |
| 25-Jun-2012 | 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析(I) | 林士貴 |
| 25-Jun-2012 | 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析(II) | 林士貴 |
| 2-Sep-2020 | 市場風險資本計提標準法與預期損失各模型之比較分析: GARCH、T-GARCH、AP-ARCH、POT與類神經網路模型 | 林朝陽; Lin, Chao-Yang |
| 8-Feb-2017 | 店頭市場匯率類衍生性商品集中結算之保證金模型研究 | 奚亞楠 |
| 4-Aug-2021 | 強化學習下動態調整風險偏好之投資組合配置:以台灣50指數為例 | 陳昱成; Chen, Yu-Cheng |