| 2006 |
金控公司的風險管理機制與管理者的關係 |
李瑩瑟 |
thesis |
pdf(819)pdf(825)pdf(802)pdf(753)pdf(1424)pdf(1542)pdf(2582)pdf(5195)pdf(5021)pdf(940)pdf(981) |
| 2007 |
Intertemporal Loss Dependence in Factor Models--Pricing of Forward-Starting CDO |
鄭如恬、Cheng, Ju-tien |
thesis |
pdf(679)pdf(744)pdf(790)pdf(814)pdf(969)pdf(1058)pdf(1154)pdf(821)pdf(815)pdf(733) |
| 2007 |
Pricing American credit default swap options with least-square monte carlo simulation |
葉尚鑫、Ye, Shang Shin |
thesis |
pdf(1012)pdf(943)pdf(1081)pdf(1012)pdf(1085)pdf(2059)pdf(1023)pdf(1062)pdf(1004)pdf(869) |
| 2006 |
Pricing CMO by Extended Tree Method |
楊松峰 |
thesis |
pdf(889)pdf(754)pdf(829)pdf(1535)pdf(5100)pdf(1089)pdf(3026)pdf(922)pdf(872)pdf(799)pdf(1141)pdf(1021)pdf(1113) |
| 2007 |
不同金融體制下房地產泡沫化對實質GDP的影響-- 以英美德日為例 |
李文傑 |
thesis |
pdf(1231)pdf(1224)pdf(1296)pdf(1198)pdf(1237)pdf(1399)pdf(8731)pdf(2628)pdf(1686)pdf(1275)pdf(1349)pdf(1388) |
| 2006 |
Valuing and Hedging Collateralized Debt Obligations with the Implied Copula Model |
黃柏翰、Huang,Po Han |
thesis |
pdf(845)pdf(852)pdf(835)pdf(1039)pdf(819)pdf(1144)pdf(1173)pdf(1048)pdf(1538)pdf(761)pdf(1066)pdf(914) |
| 2006 |
衡量銀行市場風險-VaR與ETL模型的應用 |
陳嘉敏、Chen, Jia Min |
thesis |
pdf(969)pdf(865)pdf(952)pdf(902)pdf(1229)pdf(5659)pdf(7681)pdf(1975)pdf(1509)pdf(949) |
| 2007 |
結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例 |
何啟嘉 |
thesis |
pdf(831)pdf(968)pdf(818)pdf(992)pdf(1027)pdf(2240)pdf(2310)pdf(1181)pdf(695)pdf(868) |
| 2007 |
中國大陸結構型商品之評價與分析－每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品 |
曾昱璟、Tseng, Yu Ching |
thesis |
pdf(1047)pdf(1065)pdf(1044)pdf(1243)pdf(1161)pdf(3466)pdf(1708)pdf(1870)pdf(1323)pdf(1034)pdf(1293) |
| 2004 |
The Valuation of European Options When Asset Returns Are Autocorrelated |
陳昭君、Chen, Chao-Chun |
thesis |
pdf(895)pdf(807)pdf(892)pdf(788)pdf(831)pdf(2170)pdf(953)pdf(870)pdf(851)pdf(787)pdf(881)pdf(796)pdf(882) |
| 2005 |
商業銀行跨業經營利潤與風險的全球實證分析 |
張雲翔 |
thesis |
pdf(804)pdf(790)pdf(898)pdf(928)pdf(1537)pdf(1385)pdf(3754)pdf(1624)pdf(985) |
| 2003 |
台灣公債避險實證 |
李文孝、Lee , Wenhsiao |
thesis |
pdf(787)pdf(851)pdf(791)pdf(789)pdf(1018)pdf(2988)pdf(10021)pdf(1146)pdf(925)pdf(927) |
| 2004 |
以EVA評價國際觀光旅館業之研究 |
鄭欽煊、Cheng ,Chin-Hsuan |
thesis |
pdf(981)pdf(1185)pdf(1139)pdf(1074)pdf(2022)pdf(6974)pdf(4332)pdf(2261)pdf(1654)pdf(2091)pdf(1564) |
| 2004 |
連動式債券設計個案研究－固定期限交換利率利差連動與信用連結債券 |
莊筑豐 |
thesis |
pdf(837)pdf(779)pdf(915)pdf(935)pdf(1865)pdf(1703) |
| 2004 |
百慕達式利率交換選擇權 |
王祥帆、Wang, Hsiang-Fan |
thesis |
pdf(939)pdf(934)pdf(1229)pdf(738)pdf(5461)pdf(1751)pdf(1698)pdf(2795)pdf(1188)pdf(992)pdf(1665) |
| 2004 |
擔保債權憑證之評價－BET、Copula與Factor Copula方法之比較與分析 |
張耀洲、Chang, Yao-Chou |
thesis |
pdf(780)pdf(989)pdf(750)pdf(752)pdf(858)pdf(1725)pdf(1334)pdf(1688)pdf(1002)pdf(1366)pdf(1167) |
| 2004 |
信用違約機率之預測─Robust Logitstic Regression |
林公韻、Lin,Kung-yun |
thesis |
pdf(1240)pdf(1075)pdf(1422)pdf(1097)pdf(1337)pdf(9018)pdf(1826)pdf(1955)pdf(1775)pdf(2150)pdf(1531) |
| 2005 |
Callable LIBOR Exotics Valuation in Lognormal Forward LIBOR Model, Cases of Callable Inverse Floater, Callable Cumulative Inverse Floater, and Callable Daily Range Accrual Note |
趙子賢、Chao, Tzu-Hsien |
thesis |
pdf(872)pdf(853)pdf(848)pdf(867)pdf(1151)pdf(2157)pdf(1169)pdf(1408)pdf(813)pdf(711)pdf(857) |
| 2004 |
上市公司避險決定因素與經營績效之研究 |
粘凱均 |
thesis |
pdf(1194)pdf(1219)pdf(1220)pdf(1202)pdf(1522)pdf(1151)pdf(1180)pdf(2330)pdf(1230)pdf(1334) |
| 2004 |
結構型金融商品評價與分析─以信用連動債券及股權連結式目標贖回債券為例 |
劉斯瑋 |
thesis |
pdf(799)pdf(755)pdf(1000)pdf(996)pdf(3727)pdf(4635)pdf(1627)pdf(1538)pdf(844)pdf(961)pdf(922) |
| 2004 |
結構型金融商品之評價與分析--以雪球型利率連動票券與多標的信用連動債券為例 |
黃昭能、Huang,Chao-Neng |
thesis |
pdf(773)pdf(797)pdf(773)pdf(709)pdf(811)pdf(2058)pdf(954)pdf(2556)pdf(1344)pdf(679)pdf(768) |
| 2006 |
The Valuation and Risk Measure of CDO-Squared under Conditional Independence |
陳嘉祺 |
thesis |
pdf(904)pdf(956)pdf(1130)pdf(893)pdf(1069)pdf(924)pdf(1020)pdf(1057)pdf(979)pdf(935)pdf(847) |
| 2005 |
結構型商品評價－以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例 |
謝明翰 |
thesis |
pdf(795)pdf(688)pdf(734)pdf(690)pdf(700)pdf(2243)pdf(1030)pdf(1018)pdf(715)pdf(644) |
| 2007 |
A Theoretical Examination of Inflation, Asset Prices, and Credit Expansion |
李孟威、Lee,Meng-Wui |
thesis |
pdf(750)pdf(694)pdf(636)pdf(745)pdf(931)pdf(822)pdf(782)pdf(704)pdf(678)pdf(755) |
| 2000 |
Controlling Downside Risk in Asset Allocation |
簡佳至、Chien, Chia-Chih |
thesis |
說明頁(160) |
